楼主: hhbzjk0521
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[面板数据求助] STATA gmm 命令相关问题 [推广有奖]

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楼主
hhbzjk0521 发表于 2014-8-7 07:13:21 |AI写论文
50论坛币
用GMM 方法处理面板数据时候出现下列问题
问题1
用xtabond命令时 我将ownershipstructure设为虚拟变量
tabulate  Ownership, gen(d) 出来 d1 d2 d3 但是因为一起用会有共线性问题 所以只用d1 和 d2

xtabond  ROAA NETINTERESTMARGIN INTERBANKRATIO LoanLossResGrossLoans TotalCapitalRatio INFLATIONRATE EconomicGrowth x  d1 d2, lags(1) artests(2)


note: d1 dropped from div() because of collinearity
note: d2 dropped from div() because of collinearity

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs         =        77
Group variable: BANKID                       Number of groups      =        31
Time variable: YEAR
                                             Obs per group:    min =         1
                                                               avg =  2.483871
                                                               max =         3

Number of instruments =     14               Wald chi2(8)          =     30.66
                                             Prob > chi2           =    0.0002
One-step results
---------------------------------------------------------------------------------------
                 ROAA |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
----------------------+----------------------------------------------------------------
                 ROAA |
                  L1. |   .3656935   .1857311     1.97   0.049     .0016674    .7297197
                      |
    NETINTERESTMARGIN |  -.1016087   .0507401    -2.00   0.045    -.2010575     -.00216
       INTERBANKRATIO |   .0000645   .0001258     0.51   0.608    -.0001821    .0003112
LoanLossResGrossLoans |   .0609971   .0562836     1.08   0.278    -.0493167     .171311
    TotalCapitalRatio |   .0165697   .0127075     1.30   0.192    -.0083366     .041476
        INFLATIONRATE |   .0047612   .0095624     0.50   0.619    -.0139807    .0235031
       EconomicGrowth |   .0301855   .0188368     1.60   0.109     -.006734    .0671049
                    x |  -.0173932   .0924167    -0.19   0.851    -.1985266    .1637401
                   d1 |          0  (omitted)
                   d2 |          0  (omitted)
                _cons |    .683724   1.738373     0.39   0.694    -2.723424    4.090872
---------------------------------------------------------------------------------------

为什么d1 d2还是存在共线性问题?真的不明白。。。

问题2
想用以下命令
xtabond2 y L.y x, gmm(y x,lag(2,2) )iv(varlist) nolevel small
我的命令是
xtabond2 ROAA L.ROAA NETINTERESTMARGIN INTERBANKRATIO LoanLossResGrossLoans INFLATIONRATE x, gmm(L.ROAA NETINTERESTMARGIN INTERBANKRATIO LoanLossResGrossLoans TotalCapitalRatio  totalasset,lag(2,2)) iv( INFLATIONRATE EconomicGrowth) nolevel small
Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata set matafavor space, perm.
Laglimits(2,2) must have two arguments.


lag(2,2)换成lag(1,1)也是一样的问题
Laglimits(2,2) must have two arguments. 到底是哪里出了问题?
请大神帮帮我。。。。




关键词:Stata tata GMM Collinearity Instruments because dynamic

沙发
hhbzjk0521 发表于 2014-8-7 17:31:41
请大家帮我看下 多谢

藤椅
韵豪等她 发表于 2016-10-25 22:33:14
lag的括号中多了,

板凳
nadjas 发表于 2021-9-21 21:34:09
lag(2,2) 里不是逗号,是空格lag(2 2)

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