求助：随机效应（random effect）的回归之后怎么做异方差（Heteroskedasticity）的检

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求问各位大神，做完随机效应（random effect）的回归之后怎么做异方差（Heteroskedasticity）的检验？stata里面固定效应（fixed effect）的回归之后可以用xttest3来检验异方差，但是这个不能用于随机效应，那随机效应的异方差检验应该怎么做呢？或者是不是随机效应不需要检验异方差，但是这有没有理论依据？最好能有reference

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：random Effect HETERO FECT rand reference 最好

自己顶一下！

随机效应异方差可以忽略，因为ui 已经看成随机扰动项。

crystal8832 发表于 2014-8-17 21:19
随机效应异方差可以忽略，因为ui 已经看成随机扰动项。

请问可以详细解释一下为什么吗？谢谢！

wxyalex 发表于 2014-8-17 21:27
请问可以详细解释一下为什么吗？谢谢！

Re本身已经较大程度的考虑了异方差问题，主要体现在sigma_u^2上

这是连玉君老师课件上的一句话。 你自己也可以想一下。

顶顶顶顶顶顶顶

dingdingdingdingdingdidngdidng