关于stata 面板回归的问题

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设立了模型，回归方程：xtabond npl effi gdp ic ec m1,lags(2) maxldep() pre(ltota,lag(0,2)) endogenous(cap prof offbalance,lag(0,2)) twostep vce(robust)回归结果如下，麻烦各位大神看下，为什么回归的每个变量均不显著？

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关键词：Stata tata 面板回归 Endogenous XTABOND 模型

可能存现在组内自相关和异方差。。。得修正、。。。

liuchao187 发表于 2014-8-17 23:01
可能存现在组内自相关和异方差。。。得修正、。。。

其实就是添加了vce(robust)后变成这样完全不显著了..能不能推荐几个比较好的检验方法，谢谢

morningskycrazy 发表于 2014-8-17 23:02
其实就是添加了vce(robust)后变成这样完全不显著了..能不能推荐几个比较好的检验方法，谢谢

我现在用EVIEWS  面板数据    组内也有不显著的 。。但是不会这么多 。也许你删下去这个变量。。还会出现别的变量不显著 。。。我用cross-section weight 方法。。但这个是EVIEWS 提供的

liuchao187 发表于 2014-8-17 23:06
我现在用EVIEWS  面板数据    组内也有不显著的 。。但是不会这么多 。也许你删下去这个变量。。还会出现 ...

哎，多谢提醒，我再学习看看

morningskycrazy 发表于 2014-8-17 23:07
哎，多谢提醒，我再学习看看

恩 。我也是最近做论文 才学的  加油。。