没人问过的关于AIC和SC的问题，请问高手～～

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在样本数有限的情况下，按照AIC和SC的标准选择滞后期，发现在样本所允许的最大滞后期的情况下，两个指标最小，难道要选这个滞后期？这样的自由度是不是太惨不忍睹了？。。。这种情况如何选择呢？

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关键词：AIC 惨不忍睹 滞后期 样本数 自由度 高手 AIC

这种东西都是大样本统计量，时间序列本身样本量小了就不行，估计量和统计量都是只是符合一致性甚至只是渐进无偏的，在小样本下偏差会很大啊。

这个问题很好 回答只能是

在一定的滞后区间  兼顾自由度

谢谢两位的回答。目前的时间序列，年数据和季度数据，甚至月度数据，都很难满足样本量的需要，日数据和高频数据只有股市等少数指标才能收集到。我认为当VAR或者SVAR中的内生变量有三个或者以上，在大部分情况下都很难有理由相信滞后期超过两期或者三期以上的研究。因此我个人觉得样本量小的情况下，AIC和SC应该少使用，根据经济事实或者既往研究判断滞后期才比较恰当。

我用中国的月度数据做，结果还可以啊，比较符合现实呢

嗯，月度数据还可以，因为不少变量都可以取道十来年的数据。关键还是看自由度吧，自由度太小了偏差太大，不足信。