VaR值多大合理？

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实证分析做出来的VaR是-0.1点多，而有的论文用类似数据做VaR得出的数据时-3点多或-5点多的，貌似那些文章的returns数据是用GARCH-t等模型过滤过得到的resid。我没过滤，直接用的R里的zoo包做的，我这个数据时合理的吗？比较忐忑啊。。

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关键词：VaR Returns RETURN resid TURNS returns 文章 论文 模型

楼主的结果和复杂模型的结果差距较大，你的结果不靠谱

最好先去掉linear autocorrelation和heteroscedaticity 不然很难说明VaR的意义了 所以最好先用ARMA-GARCH过滤一下吧

笑意苍凉 发表于 2014-8-24 23:48
最好先去掉linear autocorrelation和heteroscedaticity 不然很难说明VaR的意义了 所以最好先用ARMA-GARCH过 ...

恩，谢谢，最终还是过滤后得到了类似的结果