各位，最近在看空间计量的书，突然想到一个...

各位，最近在看空间计量的书，突然想到一个问题。也不知道这个问题成不成立。就是以前做计量模型时，都要先考虑变量之间的协整性。那在空间计量模型中，需不需要考虑协整的问题啊？

我来打个酱油~
貌似空间计量经济学研究的步骤里没有提到要做协整这个步骤，看的几篇文章里也没有提到，我用空间计量时也没做协整。
不过一般都是要把空间计量模型和普通模型作对比，以确定哪个模型更合适，普通回归里就要做协整吧，如果要求严谨的话。
关键是协整反映的是怎样的长期相关：线性还是非线性呢？

小雅要加油 发表于 2014-8-27 11:33
我来打个酱油~
貌似空间计量经济学研究的步骤里没有提到要做协整这个步骤，看的几篇文章里也没有提到，我用 ...

最近一直没有上线，后来再看了看书。协整不是要剔除伪回归么？在很多空间模型里，等式的左边和右边本来就存在自相关的问题，所以最小二乘法得到的结果是有偏及无效的。所以协整在这里根本没啥用处。thx。