楼主: 小桃桃
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[问答] garch多个变形模型中做参数估计 pq都是怎么处理的? [推广有奖]

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楼主
小桃桃 发表于 2014-8-28 16:45:59 |AI写论文
5论坛币
rt
太多东西不懂了,简直是从零开始学,已经看到头晕眼花阶段了。。。
感觉脑袋已经饱和,明白应该用极大斯然估计做了,eviews也开始入手了,但是p,q实在搞不懂怎么处理,是分别从1阶开始一个个试然后一个个检验还是默认1,1?好几个模型呢,简直要做到天荒地老了。。。

关键词:GARCH 参数估计 怎么处理 ARCH RCH 变形 模型

沙发
小桃桃 发表于 2014-8-28 22:11:40
求救~~~~~~

藤椅
胖胖小龟宝 发表于 2016-3-2 10:41:00
可以根据自相关图和偏自相关图来做大致判断(前提是所检验的序列是平稳的),然后选择几个阶数再用AIC值取最小来筛选。

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