[求助]哪位达人进来帮帮忙啊（GARCH模型）

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由于毕业设计做的是外汇风险的预测研究

要用EVIEWS做个GARCH模型

我把模型做出来了，只是拟合优度很低，不知道问题在哪？

哪位做过类似的能帮忙给指点一下

多谢拉

留个联系方式：314115134

[此贴子已经被作者于2007-4-14 16:40:34编辑过]

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC GARCH 模型

GARCH拟合优度很低，这很正常

谢楼上的

但是用最小二乘法估计如下表：

Dependent Variable: USD_P_R
Method: Least Squares
Date: 04/03/07 Time: 19:42
Sample (adjusted): 7/25/2005 3/26/2007
Included observations: 409 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
USD_P_R(-1)	-0.015533	0.024765	-0.627207	0.5309
R-squared	-0.039363	Mean dependent var		-0.000114
Adjusted R-squared	-0.039363	S.D. dependent var		0.000570
S.E. of regression	0.000581	Akaike info criterion		-12.06059
Sum squared resid	0.000138	Schwarz criterion		-12.05077
Log likelihood	2467.390	Durbin-Watson stat		2.050635

用GARCH模型估计如下：

Dependent Variable: USD_P_R
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Date: 04/03/07 Time: 19:54
Sample (adjusted): 7/25/2005 3/26/2007
Included observations: 409 after adjustments
Convergence achieved after 22 iterations
Variance backcast: ON
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)
	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
USD_P_R(-1)	0.001912	0.009894	0.193279	0.8467
	Variance Equation
C	7.16E-10	9.41E-10	0.760838	0.4468
RESID(-1)^2	0.095530	0.020215	4.725767	0.0000
GARCH(-1)	0.912720	0.017237	52.95051	0.0000
R-squared	-0.040627	Mean dependent var		-0.000114
Adjusted R-squared	-0.048336	S.D. dependent var		0.000570
S.E. of regression	0.000584	Akaike info criterion		-12.37310
Sum squared resid	0.000138	Schwarz criterion		-12.33385
Log likelihood	2534.300	Durbin-Watson stat		2.086351

为何两种估计方法拟合优度都很低啊？

数据是用外汇日收益率

不好意思楼主，我也在学习阶段，解决不了，不过我推荐你参考清华大学出版社的《计量经济分析方法与建模——Eviews应用及实例》。看看是不是可以对数据处理一下

我手头正拿着那本书呢

就是按上面的步骤做的，可是结果出来就不知道为什么

还是谢谢你哈