DCC-MVGATCH

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求问：DCC-MVGARCH用stata可以做吗？目前看的大部分论文都是用的matlab。但是matlab好难，不会做。求大神指点一二。

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关键词：ATCH ATC DCC DCC-MVGARCH mvgarch matlab 论文

help mgarch

夏目贵志 发表于 2014-9-3 21:19
help mgarch

你会吗？

stata12.1，help mgarch dcc

1. webuse stocks
   
2. mgarch dcc (toyota nissan honda = L.toyota L.nissan L.honda, noconstant), arch(1) garch(1)

复制代码

crystal8832 发表于 2014-9-3 21:44

有没有哪本书专门讲用stata如何做这个模型的？

hesuyan 发表于 2014-9-3 21:49
有没有哪本书专门讲用stata如何做这个模型的？

help mgarch 对基本的操作说明的已经很明确。如果你不了解MGARCH，应该去看些论文。

crystal8832 发表于 2014-9-3 22:18
help mgarch 对基本的操作说明的已经很明确。如果你不了解MGARCH，应该去看些论文。

我做的是MVGARCH

hesuyan 发表于 2014-9-3 21:49
有没有哪本书专门讲用stata如何做这个模型的？

Stata是stata，模型是模型，不能指望靠stata的帮助文件来学模型。如果不会用这个模型就得好好去看书或者论文。当然，如果基础知识够的话，其实通过stata的文档也是能学会一些新东西的。但是这样学到的知识也就做做应用能用，要搞更理论的东西不看论文是不行的。Engle有本DCC的书也是可以看的。好像是叫anticipating correlations

hesuyan 发表于 2014-9-3 22:29
我做的是MVGARCH

楼主是本科生么？本科生搞这个稍微有点早。先把基本的计量学好，然后时间序列，然后再来弄这个。