[求助] 求助！panel数据的 time dummies

求助！
有一篇paper看不懂= =
现在有比如100个公司的7年的ROAA这么一份panel data
现在文中给出了两个model

Yit是第i个公司在t年的ROAA  然后有四个time dummy variable
金融危机爆发假定为是T年，前三年分别为T-1 T-2 T-3， 爆发后三年为T+1 T+2 T+3，
四个time dummy 分别是T T+1 T+2 T+3
所以2式中的贝塔就是ROAA在t年和爆发前三年的difference？

但是说，我现在有这个的数据 该怎么跑回归呢？主要是不会这个time dummy该怎么跑？我的因变量是ROAA？自变量是什么？
求助！谢谢了
STATA或者EVIEw

补充下 文中的结果是如图
想知道是怎么跑出来的

首先，需要说明的是，楼主给的回归结果是一个横截面的结果。因为该paper就T、T+1和T+2三期分别进行了回归，也就是说时间是单期的结果。另外，需要楼主提供这三个结果设置时间虚拟变量的基准组，否则无法判断Paper的用意。关键的自变量自然是Return on average assets，控制变量就是Paper控制的变量啊