楼主: mable606
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[问答] 求助!panel数据的 time dummies [推广有奖]

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楼主
mable606 发表于 2014-9-9 06:54:57 |AI写论文
100论坛币
求助!
有一篇paper看不懂= =
现在有比如100个公司的7年的ROAA这么一份panel data
现在文中给出了两个model
11
Yit是第i个公司在t年的ROAA  然后有四个time dummy variable
金融危机爆发假定为是T年,前三年分别为T-1 T-2 T-3, 爆发后三年为T+1 T+2 T+3,
四个time dummy 分别是T T+1 T+2 T+3
所以2式中的贝塔就是ROAA在t年和爆发前三年的difference?

但是说,我现在有这个的数据 该怎么跑回归呢?主要是不会这个time dummy该怎么跑?我的因变量是ROAA?自变量是什么?
求助!谢谢了
STATA或者EVIEw

补充下 文中的结果是如图
想知道是怎么跑出来的
1111111.jpg

关键词:Dummies panel数据 Dummie Panel time difference 因变量 自变量

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ermutuxia 发表于2楼  查看完整内容

看意思是让收益率和平均资产做回归,是分组回归,T年的数据做一个回归,T+1年的数据做一次回归,T+2年的数据做一次回归,就可以得到3个回归系数。

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沙发
ermutuxia 发表于 2014-9-9 08:13:57
看意思是让收益率和平均资产做回归,是分组回归,T年的数据做一个回归,T+1年的数据做一次回归,T+2年的数据做一次回归,就可以得到3个回归系数。
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