求助！panel数据的 time dummies

求助！
有一篇paper看不懂= =
现在有比如100个公司的7年的ROAA这么一份panel data
现在文中给出了两个model

Yit是第i个公司在t年的ROAA  然后有四个time dummy variable
金融危机爆发假定为是T年，前三年分别为T-1 T-2 T-3， 爆发后三年为T+1 T+2 T+3，
四个time dummy 分别是T T+1 T+2 T+3
所以2式中的贝塔就是ROAA在t年和爆发前三年的difference？

但是说，我现在有这个的数据 该怎么跑回归呢？主要是不会这个time dummy该怎么跑？我的因变量是ROAA？自变量是什么？
求助！谢谢了
STATA或者EVIEw

补充下 文中的结果是如图
想知道是怎么跑出来的

看意思是让收益率和平均资产做回归，是分组回归，T年的数据做一个回归，T+1年的数据做一次回归，T+2年的数据做一次回归，就可以得到3个回归系数。