[资产定价] 利用Monte Carlo定价American Option [推广有奖]

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justyn73 发表于 2014-9-13 12:01:38 |AI写论文

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蒙卡的方法一般对path-dependent的欧式期权的定价十分有效，但是如果对于美式期权可以提前行权来讲，需要进行相应的处理。
有兴趣的同学还可以参考Longstaff-schwartz的Monte Carlo simulation using least square，是利用regression来比较未来expected payoff和payoff by immediate exercise的大小来选取最优行权时点。