楼主: schwereburg
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[其他] short put的时候Greek是正的还是负的 [推广有奖]

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一会要去面试,突然间想不起来之前面的这个问题怎么回事了。
我short put一个european option, delta,gamma, vega,theta和rho的值都是正的还是负的,这个问题是怎么想的来着。
在线等。
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关键词:Greek Short put GRE SHO option 在线

回帖推荐

Enthuse 发表于2楼  查看完整内容

Short Put usually has: delta + gamma - vega - theta + rho +

本帖被以下文库推荐

沙发
Enthuse 发表于 2014-9-15 23:53:29 |只看作者 |坛友微信交流群
Short Put usually has:

delta +
gamma -
vega -
theta +
rho +
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藤椅
schwereburg 发表于 2014-9-17 07:01:32 |只看作者 |坛友微信交流群
Enthuse 发表于 2014-9-15 23:53
Short Put usually has:

delta +
太谢谢了!能不能解释一下思路,怎么推出来得啊

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