一会要去面试,突然间想不起来之前面的这个问题怎么回事了。
我short put一个european option, delta,gamma, vega,theta和rho的值都是正的还是负的,这个问题是怎么想的来着。
在线等。
楼主: schwereburg
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[其他] short put的时候Greek是正的还是负的 |
硕士生 51%
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