short put的时候Greek是正的还是负的

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一会要去面试，突然间想不起来之前面的这个问题怎么回事了。
我short put一个european option， delta，gamma， vega，theta和rho的值都是正的还是负的，这个问题是怎么想的来着。
在线等。

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关键词：Greek Short put GRE SHO option 在线

Short Put usually has:

delta +
gamma -
vega -
theta +
rho +

Enthuse 发表于 2014-9-15 23:53
Short Put usually has:

delta +

太谢谢了！能不能解释一下思路，怎么推出来得啊