期权的greeks是怎么证明出来的？

本科生

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还不是VIP/贵宾

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楼主

xzw8675366 发表于 2014-5-10 23:10:27 |AI写论文

10论坛币

如题，数学不太好。对期权的各个希腊字母的证明有点糊涂。希望大神给点提示。或者参考书面，paper明细也可以，谢谢！

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沙发

地下爆菊 发表于 2014-5-11 21:17:33

Calculations of Greeks in black-scholes model.pdf (163.46 KB, 需要: 10 个论坛币) see

藤椅

地下爆菊 发表于 2014-5-10 23:22:21

求偏导

板凳

745794927 发表于 2014-5-11 08:37:16

BS模型求偏微分，参见Hull的期权期货及其他衍生品

报纸

xzw8675366 发表于 2014-5-11 10:38:10

745794927 发表于 2014-5-11 08:37
BS模型求偏微分，参见Hull的期权期货及其他衍生品

hull的书里面只给出了greeks的公式，没有讲怎么推导的

地板

xzw8675366 发表于 2014-5-11 21:53:34

地下爆菊发表于 2014-5-11 21:17
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好贵啊。但是看了一下，很好，谢谢帮助！

[金融] 期权的greeks是怎么证明出来的？ [推广有奖]