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楼主: yuewuxiren
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[问答] 面板数据,变量有的平稳有的不平稳怎么回归   [推广有奖]

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yuewuxiren 学生认证  发表于 2014-9-16 09:58:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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各位大神,我现在想做出口影响因素的研究,是出口各国的面板数据,出口额取对数再差分是平稳的,解释变量选的比较多,准备建立模型之后不显著的再删除,具体情况如下图,请教一下,这些变量都是取了对数的,但是有的直接平稳,有的一届差分才平稳,往后的协整检验和回归模型怎么建立啊?谢谢各位了!
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关键词:面板数据 解释变量 回归模型 建立模型 影响因素 模型 影响

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ermutuxia 发表于4楼  查看完整内容

对数差分类似于增长率,变量的经济学含义发生改变

ermutuxia 发表于2楼  查看完整内容

理论上讲,如果有的变量不平稳应该是变成平稳变量然后进行回归,或者进行协整检验

本帖被以下文库推荐

ermutuxia 发表于 2014-9-16 13:03:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
理论上讲,如果有的变量不平稳应该是变成平稳变量然后进行回归,或者进行协整检验
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
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yuewuxiren 学生认证  发表于 2014-9-18 21:09:20 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
ermutuxia 发表于 2014-9-16 13:03
理论上讲,如果有的变量不平稳应该是变成平稳变量然后进行回归,或者进行协整检验
谢谢您回答,但是如果差分行回归,有几个问题。1.差分后的数据是先取对数后差分,那回归出来的系数是不是没有经济意义了?2.查分后会损失一个数据,但是有的回归变量查分,有的不查分,怎么对应啊,算作哪一年的呢?
另外,如果进行协整检验,我是把平稳的变量一起检验一次,有协整关系,把一阶单整的协整检验一次有协整关系。这样可以吗?最后回归模型还是都用取对数的数据做,但是这样找不到什么理论依据。。。
谢谢了~

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ermutuxia 发表于 2014-9-19 08:06:25 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
对数差分类似于增长率,变量的经济学含义发生改变

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yuewuxiren 学生认证  发表于 2014-9-19 15:52:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
ermutuxia 发表于 2014-9-19 08:06
对数差分类似于增长率,变量的经济学含义发生改变
因为论文后面肯定要对模型进行解释,对系数进行分析,可是这样的增长率如何准确描述呢?
差分后会损失一个数据,但是有的回归变量差分,有的不差分,怎么对应啊,算作哪一年的呢?怎么建立模型?

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yuewuxiren 学生认证  发表于 2014-9-20 21:01:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
yuewuxiren 发表于 2014-9-19 15:52
因为论文后面肯定要对模型进行解释,对系数进行分析,可是这样的增长率如何准确描述呢?
差分后会损失一 ...
有没有人会啊~

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yuewuxiren 学生认证  发表于 2014-9-22 11:01:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
{:3_60:}

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yuewuxiren 发表于 2014-9-18 21:09
谢谢您回答,但是如果差分行回归,有几个问题。1.差分后的数据是先取对数后差分,那回归出来的系数是不是 ...
面板数据要所有变量都平稳且协整是有点难度的,如果存在不平稳的数据,协整过了也能用,我觉得既然是做回归,协整的意义要略大于平稳。不管是差分还是取对数,做这些处理的目的都是为了检验平稳和协整,通常这么处理后做一些时间序列方面的模型比较好解释,做回归,解释起来就……

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yuewuxiren 学生认证  发表于 2014-9-27 11:24:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
胖胖小龟宝 发表于 2014-9-22 11:15
面板数据要所有变量都平稳且协整是有点难度的,如果存在不平稳的数据,协整过了也能用,我觉得既然是做回 ...
请问一下,现在这种情况,有的平稳有的不平稳,如何协整检验? 所有变量一起检验?好像不太合理,而且变量太多了,数据不够,怎么办呢?谢谢!

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rucnyf 发表于 2014-9-28 21:00:18 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我也遇到同样的问题,不过我需要进行东中西部的比较,是需要对三个地区的省份分别进行单位根检验和协整检验吗?而且也遇到楼主说的问题,有些解释变量不存在单位根,而有些则需要完成一阶差分后才能不存在单位根。求高手指点,求破。

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