面板数据，变量有的平稳有的不平稳怎么回归

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各位大神，我现在想做出口影响因素的研究，是出口各国的面板数据，出口额取对数再差分是平稳的，解释变量选的比较多，准备建立模型之后不显著的再删除，具体情况如下图，请教一下，这些变量都是取了对数的，但是有的直接平稳，有的一届差分才平稳，往后的协整检验和回归模型怎么建立啊？谢谢各位了！

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关键词：面板数据 解释变量 回归模型 建立模型 影响因素 模型 影响

理论上讲，如果有的变量不平稳应该是变成平稳变量然后进行回归，或者进行协整检验

ermutuxia 发表于 2014-9-16 13:03
理论上讲，如果有的变量不平稳应该是变成平稳变量然后进行回归，或者进行协整检验

谢谢您回答，但是如果差分行回归，有几个问题。1.差分后的数据是先取对数后差分，那回归出来的系数是不是没有经济意义了？2.查分后会损失一个数据，但是有的回归变量查分，有的不查分，怎么对应啊，算作哪一年的呢？
另外，如果进行协整检验，我是把平稳的变量一起检验一次，有协整关系，把一阶单整的协整检验一次有协整关系。这样可以吗？最后回归模型还是都用取对数的数据做，但是这样找不到什么理论依据。。。
谢谢了~

对数差分类似于增长率，变量的经济学含义发生改变

ermutuxia 发表于 2014-9-19 08:06
对数差分类似于增长率，变量的经济学含义发生改变

因为论文后面肯定要对模型进行解释，对系数进行分析，可是这样的增长率如何准确描述呢？
差分后会损失一个数据，但是有的回归变量差分，有的不差分，怎么对应啊，算作哪一年的呢？怎么建立模型？

yuewuxiren 发表于 2014-9-19 15:52
因为论文后面肯定要对模型进行解释，对系数进行分析，可是这样的增长率如何准确描述呢？
差分后会损失一 ...

有没有人会啊~

{:3_60:}

yuewuxiren 发表于 2014-9-18 21:09
谢谢您回答，但是如果差分行回归，有几个问题。1.差分后的数据是先取对数后差分，那回归出来的系数是不是 ...

面板数据要所有变量都平稳且协整是有点难度的，如果存在不平稳的数据，协整过了也能用，我觉得既然是做回归，协整的意义要略大于平稳。不管是差分还是取对数，做这些处理的目的都是为了检验平稳和协整，通常这么处理后做一些时间序列方面的模型比较好解释，做回归，解释起来就……

胖胖小龟宝 发表于 2014-9-22 11:15
面板数据要所有变量都平稳且协整是有点难度的，如果存在不平稳的数据，协整过了也能用，我觉得既然是做回 ...

请问一下，现在这种情况，有的平稳有的不平稳，如何协整检验？ 所有变量一起检验？好像不太合理，而且变量太多了，数据不够，怎么办呢？谢谢！

我也遇到同样的问题，不过我需要进行东中西部的比较，是需要对三个地区的省份分别进行单位根检验和协整检验吗？而且也遇到楼主说的问题，有些解释变量不存在单位根，而有些则需要完成一阶差分后才能不存在单位根。求高手指点，求破。