[英文文献] 结构变化的非参数检测和估计 [推广有奖]

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管理学基础025 发表于 2004-11-10 12:46:05 |AI写论文

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英文文献：结构变化的非参数检测和估计
英文文献作者：Dennis Kristensen
英文文献摘要：
我们提出了一种估计和检验时间序列回归模型结构变化的非参数方法。在给定系数为常数的零条件下，给出了非参数分量和参数分量的估计量。给出了零和可选条件下的估计量，给出了广义F检验和瓦尔德检验。给出了估计量和检验统计量的渐近分布。一项模拟研究检验了fi?估计器和测试的抽样性能。这些技术被用于分析美国生产率和欧洲美元期限结构的结构变化。