[英文文献] 当长记忆满足卡尔曼滤波:比较研究 [推广有奖]

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管理学基础025 发表于 2004-11-10 13:02:33 |AI写论文

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英文文献：当长记忆满足卡尔曼滤波:比较研究
英文文献作者：Stefano Grassi,Paolo Santucci de Magistris
英文文献摘要：
通过蒙特卡罗模拟，分析了状态空间方法在长记忆时间序列中的有限样本性质。状态空间的设置允许在长存储器框架中引入一种新的建模方法，它直接处理测量误差和随机电平漂移。丢失的值和几个替代的错误规范的来源也被考虑。在不同的数据生成过程下，状态空间方法为长记忆模型的估计提供了一种有价值的选择，而这在金融和经济序列中是很常见的。两个经验应用突出了所提状态空间方法的实用价值。