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楼主: elynnzhai

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[FRM考试] carry-roll-down问题请教 [推广有奖]

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elynnzhai 发表于 2014-9-22 10:16:26 |AI写论文

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请教各位大侠，收益和损失分解中的carry-roll-down是什么意思啊？是和利率变化的什么相关？

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关键词：carry Down roll ARR CAR 收益

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沙发

felixlin 发表于 2014-9-22 19:22:54

以较低的利率融入资金，将之投资于收益较高的债券上，借此赚取利差。

藤椅

chouccy 发表于 2014-11-20 18:39:54

tks~~~~~~~~~

板凳

xietianyingshua

发表于 2017-8-8 12:18:06

债券利差交易（Carry and Roll/carry and roll down）
　　债券利差交易是指以较低的利率融入资金，将之投资于收益较高的债券上，借此赚取利差。Carry本身有“利差”之意，carry(positive carry/positive spread)在投资上常用的含义是指“投资收益高于该项投资的融资成本”的状况。Carry trade则一般指外汇上的利差交易，即借入利率较低的货币，然后买入并持有较高收益的货币，借此赚取利差。