[求助]急，eviews协整、vec、格兰杰遇到问题！

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    用eviews做时间序列时，遇到如下问题：

1.在理论分析的过程中得出了解释变量和被解释变量是正向关系，可是对数据进行ols时得出的该解释变量的系数是负的，这种情况下应该怎么办啊？产生这种情况的原因是什么呢？

2.ADF检验的时候，p值在0.007左右可以接受么？ADF值在10％水平下拒绝原假设可以接受么？

3.如果ADF检验得出结论，变量里既有I(1)又有I(2)，或者只有I(2)，做协整、误差修正模型、格兰杰检验时用什么数据，是原数据还是用差分后的数据，是一阶差分还是二阶差分？

4.看别人的文章里有一种说法：1没有做协整检验的格兰杰检验是没有意义的 2格兰杰检验是对模型短期关系进行检验，协整是对模型长期关系进行检验。请问这两种说法是正确的么？如果不是，究竟格兰杰检验在经济学中的涵义是什么，解释了一种什么现象？

5.我在对原数据直接做OLS的时候R t DW值都很好，但是用差分项做误差修正模型的时候得出的结果，以上三个值都不好，R只有0.87，t有的在0.3左右，DW＝1.67，这样得模型可以继续应用么？如果要改进得话该如何改进啊？

我在做毕业论文，毕业论文老师要求必须做这个时间序列，偏偏我上课的时候又没注意听过，现在遇到了很大的问题，论文马上就要答辩了，还没解决问题，都快急哭了，请各位大侠帮小妹一把吧，不方便留言发email也可以：shangguanlingyin@yahoo.cn，我在这里先谢谢了～

 

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关键词：EVIEWS Views Eview view VIE EVIEWS 格兰杰 VEC

我只能回答你的部分问题,给你几个交流群吧:61523295;58799895;55624258,以上为QQ群号.

第一个问题，我想问题可能存在多重共线性造成的！

第二个问题，可以接受啊！

第三个问题，必须是同阶的才可以做协整检验，如果存在协整关系，那就可以做误差修正关系！当然可以做因果检验！

第四个问题，基本正确，因果检验就是一个变量的过去值有助于另一个变量的预测！也就是短期影响！

第五个问题，你要重新选择你的模型！直到达到比较好的结果！

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[此贴子已经被jimmy_young2005于2008-6-7 10:41:39编辑过]

请教一个问题：我做的Johnsen协整，二者具有协整关系，但是格兰杰因果检验显示二者不具有因果关系，这个怎么解释呢？

1.模型得DW值在2.004左右，应该不会存在多重共线性得问题吧？

2.P值究竟在多少左右得时候是可以接受得呢？有没有一个统一的选取标准？

3.同时存在I(2)和I(1)变量的情况下也可以做协整检验的，参见高教版《应用计量经济学时间序列分析第2版》，因为多个I(2)变量的线型组合可能是I(1)的，我只知道这个道理，但是不知道如何操作～

谢谢你的回答～

回答部分也好啊！交流群需要通过验证，没有什么身份上的限制吧？[em04]

补充3楼+回答5楼：

1、多重共线性计算VIF，不是DW

2、P值一般看你的显著性水平，有1%、5%和10%三种，看你研究问题的性质决定，像研究飞机失事就得1%了，像一些差别不大的问题，10%也可

3、同阶单整即可进行协整检验，不一定只能I（1）

4、变量正负问题，可以尝试添加或减少变量看参数是否发生显著变化来排查

5、R平方在0.8以上已经算很好的了，不必过于强求拟合优度要0.9或以上

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[此贴子已经被jimmy_young2005于2008-6-7 10:39:31编辑过]

好！

好样的，虽然我想看到的没有，呵呵

高人还真是不少啊