目录
第一章 随机过程的基本概念
第一节 随机过程的概念
第二节 随机过程的数字特征
第三节 复随机过程
第四节 常用的随机过程
第二章 泊松随机过程
第一节 泊松过程
第二节 与泊松过程有关的随机分布
第三节 非其次泊松过程
第四节 复合泊松过程
第五节 条件泊松过程与过滤泊松过程
第六节 更新过程
第七节 更新定理
第三章 马尔科夫链
第一节 马尔科夫过程的概念
第二节 马尔科夫链的概念
第三节 马尔科夫链的状态分类
第四节 状态空间的分解
第五节 遍历性与平稳分布
第四章 连续时间的马尔科夫链
第一节 连续时间的马尔科夫链概念
第二节 科尔莫格罗夫-费勒方程
第三节 生灭过程
第四节 马尔科夫序列与扩散过程
第五章 随机分析与随机微积分
第一节 二阶矩过程与均方极限
第二节 随机过程的均方连续与均方导数
第三节 均方积分
第四节 随即微分方程简介
第六章 平稳过程
第一节 平稳过程与协方差函数的性质
第二节 平稳过程的各态历经性
第七章 平稳过程的谱分布
第一节 平稳过程的谱密度
第二节 谱密度的性质与互谱密度
第三节 平稳过程通过线性系统的分析
第八章 正态(高斯)随机过程
第一节 多维正态随机向量
第二节 高斯随机过程概念
第三节 窄带平稳实正态随机过程
第四节 正态随机过程通过非线性系统
第五节 卡方分布与维纳过程
第九章 时间序列分析简介
第一节 时间序列与ARMA模型
第二节 ARMA(p,q)随机过程的性质
第三节 平稳时间序列的模型拟合
第四节 平稳时间序列预报
第五节 非平稳时间序列及其预报
附录 补充知识