xtscc的适用范围

收益匪浅！

melindaqian 发表于 2014-10-7 20:31
恩。如果我用xtreg做，很多都不显著，如果用xtscc就显著，不知道什么原因？

xtscc只在一种情况下不能使用，就是N远大于T时，你help xtscc时那一段英文就是这个意思。另外，不是任何情况下都可以使用xtscc的，xtscc回归适用于存在heteroskedasticity、autocorrelation与cross section dependence这三个问题存在的panel data，而你在xtreg fe后还要进行是否存在这三个问题的检验。如果不存在这三个问题，你使用xtscc回归，得出的结果是inefficient的，尽管用xtscc一般情况下得出的系数都很显著。

tianshizhiyu 发表于 2014-10-7 20:01
我的数据是2000-2011年30个地区的数据，用的XTSCC

您好，能说一下您在用xtscc时是如何确定滞后阶数的吗？

melindaqian 发表于 2014-10-7 20:31
恩。如果我用xtreg做，很多都不显著，如果用xtscc就显著，不知道什么原因？

我也遇到了同样的问题啊，请问您后来找到原因了吗？谢谢！

ifuhuo 发表于 2016-1-6 22:09
xtscc只在一种情况下不能使用，就是N远大于T时，你help xtscc时那一段英文就是这个意思。另外，不是任何情 ...

help 文件里那段话没有说不能用，只是说慎用。此外还特别强调了n特别大并不会成为使用该命令的制约。
“ However, because this nonparametric technique of estimating
    standard errors does not place any restrictions on the limiting behavior
    of the number of panels, the size of the cross-sectional dimension in
    finite samples does not constitute a constraint on feasibility - even if
    the number of panels is much larger than T.  Nevertheless, because the
    estimator is based on an asymptotic theory one should be somewhat
    cautious with applying this estimator to panel datasets with a large
    number of groups that have only a short number of observations.”

melindaqian 发表于 2014-10-7 20:31
恩。如果我用xtreg做，很多都不显著，如果用xtscc就显著，不知道什么原因？

自己用控制了时间效应、个体效应的FE1和仅控制了个体效应的FE2对比了一下，发现FE1若用xtscc，se反倒会比用xtreg小；而FE2则较正常，用xtscc后，se比xtreg的大。所以是不是与是否控制时间效应有关?

tianshizhiyu 发表于 2014-10-7 20:34
！不会吧！后者，感觉更让结果具有可信性吧！

自己用控制了时间效应、个体效应的FE1和仅控制了个体效应的FE2对比了一下，发现FE1若用xtscc，se反倒会比用xtreg小；而FE2则较正常，用xtscc后，se比xtreg的大。所以是不是与是否控制时间效应有关?

glorenia 发表于 2017-4-10 13:24
自己用控制了时间效应、个体效应的FE1和仅控制了个体效应的FE2对比了一下，发现FE1若用xtscc，se反倒会比 ...

2014年的回帖，时隔三年还有人回复啊！早就忘记是什么东西了

受益匪浅！

xtscc 在长面板短面板都适用