[回归分析求助] xtscc的适用范围 [推广有奖]

11楼

754423141 发表于 2014-10-8 08:31:55

受教了

12楼

melindaqian 发表于 2014-10-27 10:17:25

tianshizhiyu 发表于 2014-10-7 20:01
我的数据是2000-2011年30个地区的数据，用的XTSCC

麻烦问一下，如何提供调整之后的R2啊？

13楼

melindaqian 发表于 2014-10-27 10:18:26

tianshizhiyu 发表于 2014-10-7 20:01
我的数据是2000-2011年30个地区的数据，用的XTSCC

麻烦问一下，如何提供调整之后的R2啊？

14楼

gongshundaren 发表于 2014-10-27 13:40:03

melindaqian 发表于 2014-10-7 20:31
恩。如果我用xtreg做，很多都不显著，如果用xtscc就显著，不知道什么原因？

xtscc与xtreg的估计方法都是ols，二者的区别在于标准误的计算不同，前者考虑了面板异质性的问题，如异方差、自相关和截面相关等问题，计算出来的标准误更具有可信性，更适用于异质性面板的用于统计推断

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15楼

melindaqian 发表于 2014-10-27 15:13:55

gongshundaren 发表于 2014-10-27 13:40
xtscc与xtreg的估计方法都是ols，二者的区别在于标准误的计算不同，前者考虑了面板异质性的问题，如异方差 ...

如何提供调整R2啊？

16楼

melindaqian 发表于 2014-10-27 15:15:22

gongshundaren 发表于 2014-10-27 13:40
xtscc与xtreg的估计方法都是ols，二者的区别在于标准误的计算不同，前者考虑了面板异质性的问题，如异方差 ...

如何提供调整R2啊？

17楼

peng369337096 发表于 2015-2-13 16:25:06

xtreg就是一般的面板数据的回归指令，而SCC是同时考虑了异方差截面相关序列相关的操作指令。SCC指令是在大T前提下做出来的，除非是N很大T很小的情况下，其他情况一般都适用。scc得到的R2不在01之间，所以是没有意义的，因而也不会报道

18楼

落叶无雨

发表于 2015-3-10 16:43:05

Driscoll& Kraay (1998)提出了在N→∞的情况下渐近有效的非参数协方差矩阵估计方法，能够获得控制异方差和自相关的一致标准误，克服了PCSE在N→∞情况下不够准确的问题。在STATA中，获得Driscoll&Kraay 标准误的命令是xtscc。需要说明的是，xtscc只适用于估计pooled OLS和固定效应（组内）回归模型。