如果把条件变一变，怎么来解答？

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某消费者是一个风险回避者，他面临是否参与一场赌博的选择：如果他参与这场赌博，他将以5 ％的概率获得10 000 元，以95 ％的概率获得10 元；如果他不参与这场赌博，他将拥有509 . 5 元。那么，他会参与这场赌博吗？为什么？
解答：该风险回避的消费者不会参与这场赌博。因为如果该消费者不参与这场赌博，那么，在无风险条件下，他可拥有一笔确定的货币财富量509.5元，其数额刚好等于风险条件下的财富量的期望值10 000×5%＋10×95%＝509.5元。由于他是一个风险回避者，所以在他看来，作为无风险条件下的一笔确定收入509.5元的效用水平，一定大于风险条件下这场赌。


疑问，假使这个题目的数字变一变，赌输的概率仍是95%，可获得100元，此时计算出赌博时的期望值为595元，那么它大于不赌博时财富期望值为509.5。它仍然是一个风险回避者，他会赌博吗？解答中计算的是期望值，期望值和期望值效用是两回事。当期望值相等时，风险回避者会选择不赌。但赌博的期望值大于不赌时，怎么比较效用呢？（效用函数又怎么计算呢，能不能量化？）

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关键词：效用函数 期望值 消费者 无风险 财富量 消费者 期望值 财富

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plus，提的问题也很幼稚。

因为幼稚所以才请教，这有什么错么

楼主的问题很对啊，没什么好幼稚的。对于风险规避者，期望的效用大于效用的期望U（E(Pa+Pb)>E(U(Pa))+E(U(Pb))。这个题不给出具体的效用函数是不能比较的。

break0oo0 发表于 2014-10-11 16:52
楼主的问题很对啊，没什么好幼稚的。对于风险规避者，期望的效用大于效用的期望U（E(Pa+Pb)>E(U(Pa))+E(U(P ...

是的，效用函数不确定。