楼主: igraham
1551 4

[FRM考试] 再次问各位大侠一道FRM2级题 [推广有奖]

  • 8关注
  • 0粉丝

已卖:816份资源

硕士生

80%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
5585 个
通用积分
0.0600
学术水平
0 点
热心指数
1 点
信用等级
0 点
经验
3164 点
帖子
121
精华
0
在线时间
201 小时
注册时间
2012-10-7
最后登录
2017-11-23

楼主
igraham 发表于 2014-10-10 09:58:07 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
这是一道涉及LVAR的题目 能给出解题步骤么

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:各位大侠 FRM VaR

111.jpg (56.63 KB)

111.jpg

沙发
damoncles1212 发表于 2014-10-10 16:25:40
请看handbook P643
Lvar=30*100*[2.33*3%+0.5*(0.5%+2.58*1%)]-30*100*2%=195.9

藤椅
梅西西是猫 发表于 2014-10-10 16:36:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

板凳
commwenyi 发表于 2014-10-12 18:57:25
今年二级notes的288页题3,一模一样的题,解法很详细。

报纸
rgao 发表于 2014-11-2 00:31:32
先算正常的VaR, 再加上spread那一部分,30*100*0.5*(0.5%+1%*2.58)=46.2

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-26 13:34