再次问各位大侠一道FRM2级题

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这是一道涉及LVAR的题目 能给出解题步骤么

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关键词：各位大侠 FRM VaR

请看handbook P643
Lvar=30*100*[2.33*3%+0.5*（0.5%+2.58*1%）]-30*100*2%=195.9

今年二级notes的288页题3，一模一样的题，解法很详细。

先算正常的VaR, 再加上spread那一部分，30*100*0.5*(0.5%+1%*2.58)=46.2