[求助]GARCH(p,q)模型的参数如何选择

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比如取p＝1，q＝1；p＝1，q＝2，...这样的 选取出比较好的参数

是看AIC值和DW值么？怎么看。。。啊。。。我不明白

是说AIC值尽量取更小值么 负值的话也是取最小值是么 那DW值又如何看呢

如果做出来 ARCH项某系数为负值 是直接舍去么？或者？，，，出现了个负值。。。然后发现ARCH项和GARCH项中为正的系数之和大于1了，，，额滴神 或者还是最开始取的参数不正确？

俺几乎么学过计量啊。。。不要BS俺>< 请指教 拜托了

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关键词：GARCH ARCH RCH ARC AIC GARCH 模型 选择 参数

呵呵

咱们从简单到复杂的说啊

1、也许我这么说不是太科学

可是如果你不太想麻烦的话

都用GARCH（1，1）就可以了，

因为这个阶数就可以捕捉数据的大部分特征。

2、其实GARCH就是原序列的平方的ARMA

所以你把原数据平方，

然后对这个平方的序列用ACF，PACF可以粗略的定阶

3、当然，以上的方法都不怎么严谨

所以，

还是使用AIC，BIC什么的信息准则来定阶，

这样会比较严谨，

选择AIC值最小的阶就可以了。