楼主: happybobo
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[问答] 关于 arch项 和garch项系数之和 问题 [推广有奖]

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happybobo 发表于 2012-3-9 11:27:26 |AI写论文

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请问高手，garch模型中，如果arch项 和garch项系数之和小于1，说明平稳，接近1 ，说明波动具有持续性，如果我的结果是 -0.7左右呢？ 是否能说明持续性的时间变短了？ 正负有何影响吗？
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关键词：GARCH ARCH RCH ARC GARCH模型 系数 模型 持续性 影响

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简单的头脑，只能用简单的眼睛去看经济学！

沙发
leihengzhishang 发表于 2012-3-10 20:25:59
做出来不可能是负的吧
藤椅
遥远的生命 发表于 2012-7-29 15:51:06
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板凳
青藤_相信 发表于 2015-3-20 09:32:00
最近也碰到这个问题了，不过arch项和garch项系数应该不能是负的，否则条件方差就可能为负的了
报纸
忘轻寒 学生认证  发表于 2018-5-10 15:52:01
青藤_相信 发表于 2015-3-20 09:32
最近也碰到这个问题了，不过arch项和garch项系数应该不能是负的，否则条件方差就可能为负的了
请问一下系数是负的怎么改模型？
地板
zhoujingwei268 在职认证  学生认证  发表于 2018-7-3 16:59:12
青藤_相信 发表于 2015-3-20 09:32
最近也碰到这个问题了，不过arch项和garch项系数应该不能是负的，否则条件方差就可能为负的了
如果放到EGARCH模型中就可以是负的了
7楼
zhoujingwei268 在职认证  学生认证  发表于 2018-7-3 17:00:14
忘轻寒 发表于 2018-5-10 15:52
请问一下系数是负的怎么改模型？
考虑用EGRCH模型吧，没有正负的限制
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