固定效应的dummy和within effect

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为什么固定效应模型用dummy和within effect这两种方法估计出来的b值相同？
dummy: yit=bXit+a1D1+a2D2+……+eit
FE：yit-yi（均值）=b（Xit-Xi(均值)）+（eit-ei(均值)）

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关键词：Effect within Dummy Thin FECT within

Dummy经过组内去心变换就变成了FE，b值是一样的，这是同一估计的不同叫法。

还是有点不明白                                                                        
                                       
                                                     
                                                     
                                             
                                                                 
                                                                                 

statax 发表于 2014-10-16 22:21
Dummy经过组内去心变换就变成了FE，b值是一样的，这是同一估计的不同叫法。

还是不太明白，可以麻烦说具体一些吗？

enid317 发表于 2014-10-17 10:45
还是不太明白，可以麻烦说具体一些吗？

这个可以看伍德里奇的计量经济学导论，论坛上有下载的，我看的是第一版的英文原版，第14章中14.1节就介绍了Fixed effects estimation, 对数据以截面为单位减去同一时间内截面的均值，这叫做time-demeaned data，这样估计叫做 within estimator，翻到该章后两页，一小节为 The Dummy variable regression，说把固定效应设成虚拟变量，同样对虚拟变量做组内去心变换，可以得到和within estimator一样的估计，也就是dummy和within effect是同样的估计。书上说到： Most importantly, it gives us exactly the same estimates of the beta that we would obtain from the regression on time-demeaned data......，it 就是指的dummy regression，time-demeaned估计就是 within effect.  所以还是多看书吧。  另外，格林的计量经济分析也对这些有详细说明，这些书论坛上都能下载。