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<p>如果残差图出现系统性变化，则可以判断出其存在异方差吗？（我觉得不可以，不过我们老师可以）</p><p></p><p>如果存在异方差的话，则回归中的t检验和F检验是否有效？（我觉得都失效，我们老师说的F检验有效）。</p>

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关键词：求计量高手 F检验 异方差 系统性 t检验 高手 在线 计量

<p>我不是高手，不过书上不是都有吗。。。</p><p>而且我觉得你的问题没有说清楚，你可以先说说你为什么认为不可以？F检验为什么失效？</p>

[此贴子已经被作者于2008-6-12 12:34:51编辑过]

<p>第一个问题，残差检验只是检验异方差的一个手段，答案不是确定的，你可以进一步做PARK检验或其他方法来判定．一般而言，残差出现系统性误差可以初步断定其有异方差．</p><p>第二个问题，存在异方差时的t和F检验是不可靠的．（书上有说明的）</p>

<div class="quote"><b>以下是引用<i>yutian333</i>在2008-6-12 12:19:00的发言：</b><br/><p>如果残差图出现系统性变化，则可以判断出其存在异方差吗？（我觉得不可以，不过我们老师可以）</p><p></p><p>如果存在异方差的话，则回归中的t检验和F检验是否有效？（我觉得都失效，我们老师说的F检验有效）。</p></div><p></p><p>您第一个问题就甭讨论了。</p><p>您第二个问题，<br/>当异方差 (Heteroskedasticity) 存在时，OLS之叁数估计式在其他假设条件不变时，不影响其不偏及一致性；<br/>但OLS的 estimator of Variance 是偏误的，而根据 argument by White (1980)，在某特定条件下，尚具一致性。</p><p>另外，异方差下，OLS叁数F统计检定量，还都只与 restricted and unrestricted SSR (Sum of Squared Residuals)有关。</p><p>所以，您应该知道答案了吧！</p>

李子奈书上说的F检验失效。。

<p>对于第二个问题，尽管有以上答案 但我还是想说一下我的想法。</p><p>对于异方差存在的后果，我认为只要抓住一点就好解决问题啦。</p><p>当具有异方差时，<strong>B^的协方差已经不再是δ（X'X)`1,因此β^的有效性不能得到保障。由此会导致β的相关检验和置信区间失效，进而引起预测失效。F检验中用到RSS=β^x`y , 因此F检验就会失效。</strong></p>