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如果残差图出现系统性变化，则可以判断出其存在异方差吗？（我觉得不可以，不过我们老师可以）

如果存在异方差的话，则回归中的t检验和F检验是否有效？（我觉得都失效，我们老师说的F检验有效）。

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我不是高手，不过书上不是都有吗。。。

而且我觉得你的问题没有说清楚，你可以先说说你为什么认为不可以？F检验为什么失效？

[此贴子已经被作者于2008-6-12 12:34:51编辑过]

第一个问题，残差检验只是检验异方差的一个手段，答案不是确定的，你可以进一步做PARK检验或其他方法来判定．一般而言，残差出现系统性误差可以初步断定其有异方差．

第二个问题，存在异方差时的t和F检验是不可靠的．（书上有说明的）

以下是引用yutian333在2008-6-12 12:19:00的发言：

如果残差图出现系统性变化，则可以判断出其存在异方差吗？（我觉得不可以，不过我们老师可以）

如果存在异方差的话，则回归中的t检验和F检验是否有效？（我觉得都失效，我们老师说的F检验有效）。

您第一个问题就甭讨论了。

您第二个问题，
当异方差 (Heteroskedasticity) 存在时，OLS之叁数估计式在其他假设条件不变时，不影响其不偏及一致性；
但OLS的 estimator of Variance 是偏误的，而根据 argument by White (1980)，在某特定条件下，尚具一致性。

另外，异方差下，OLS叁数F统计检定量，还都只与 restricted and unrestricted SSR (Sum of Squared Residuals)有关。

所以，您应该知道答案了吧！

李子奈书上说的F检验失效。。

对于第二个问题，尽管有以上答案 但我还是想说一下我的想法。

对于异方差存在的后果，我认为只要抓住一点就好解决问题啦。

当具有异方差时，B^的协方差已经不再是δ（X'X)`1,因此β^的有效性不能得到保障。由此会导致β的相关检验和置信区间失效，进而引起预测失效。F检验中用到RSS=β^x`y , 因此F检验就会失效。