线性回归中的自相关

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线性回归中自相关应该怎样理解呢？对于时间序列是不是指前期随机误差中的某个因素一直持续到后期呢？

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关键词：线性回归 自相关 时间序列 随机误差

看定义，有一阶和p阶自相关，定义就是误差项之间的相关性，有公式。。

statax 发表于 2014-10-18 10:08
看定义，有一阶和p阶自相关，定义就是误差项之间的相关性，有公式。。

误差项之间的相关性是如何引起的呢？刚接触计量实在不懂，请指教

飘飘柳絮儿 发表于 2014-10-18 13:18
相当好啊                                                                        
                  ...

什么相当好啊

裤裤 发表于 2014-10-18 10:21
误差项之间的相关性是如何引起的呢？刚接触计量实在不懂，请指教

数据处理，如内插，加总求和，模型错误设定，遗漏解释变量等等，都会引起序列相关，有些自然因素也会引起序列相关，发地震等……。

序列相关我可以理解，虽然随机误差项相关表现为序列相关。但是自相关的定义不是说随机误差项相关吗？如何从随机误差项相关理解自相关呢？

statax 发表于 2014-10-18 23:01
数据处理，如内插，加总求和，模型错误设定，遗漏解释变量等等，都会引起序列相关，有些自然因素也会引起 ...

序列相关我可以理解，虽然随机误差项相关表现为序列相关。但是自相关的定义不是说随机误差项相关吗？如何从随机误差项相关理解自相关呢？

裤裤 发表于 2014-10-19 10:56
序列相关我可以理解，虽然随机误差项相关表现为序列相关。但是自相关的定义不是说随机误差项相关吗？如何 ...

序列相关和自相关是同一个意思，不同叫法而已。误差项被看作一个“变量”，就象X和Y一样，误差项相关，就是指误差项这个变量在不同的观察时间存在相关性，定义是按数学公式给出的，经济学意义则是随机因素的影响具有持续性，误差项不再是无规律的白噪声。无序列相关的误差项是白噪声，有序列相关的误差项是一阶或p阶自回归过程。不知道你不明白什么，是定义，还是经济学意义，还是都明白了，还是都没明白？

statax 发表于 2014-10-19 12:00
序列相关和自相关是同一个意思，不同叫法而已。误差项被看作一个“变量”，就象X和Y一样，误差项相关，就 ...

我是这样理解的，自相关定义是随机误差项相关即E(ui,uj)≠0 , i≠j 。可以推出cov(Yi,Yj)= E(ui,uj) 。所以随机误差项相关和序列相关是等价的这个我理解。在研究产出与投入要素的关系是若发生地震则会使不同时间的观测值产生相关特别是观测时间间隔较短时，所以经济意义是随机因素影响的持久性这个我也能理解。但是在截面数据时，如在研究不同地区可支配收与消费之出之间的关系时，那么这种自相关产生的原因是什么呢？还是随机因素的持久性吗？请指教。

对时间序列数据随机误差项相关就是序列相关，是同一个东西的不同叫法，所以不存在等不等价。序列相关是只针对时间而言的，“不同地区......之间的”相关性，是截面数据？那就是空间相关问题，要用空间计量模型。