请问谁知道怎么用R软件做随机误差非正态的线性回归的回归系数的检验吗？

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比如说已知随机误差服从标准的柯西分布而不是正态分布，如何做关于回归系数的显著性检验？谢谢！

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关键词：线性回归 随机误差 回归系数 r软件 非正态 检验 软件

求助就需要说详细点，含糊不清，谁也无法回答！比如R软件是什么软件！其实知道，但是还是需要说清楚！别人才可以一步一步回答

。。。真要详细的话还是上图吧。老实说这是我们这一次的习题，只是我以前没学统计课程，现在是边上线性回归边自学统计，对于各种假设检验方法不太熟练。其实我主要是想问在随机误差不服从正态分布的时候，对于回归系数的假设检验应该采取什么方法？知道了方法后写R程序应该比较简单。

红楼结社 发表于 2012-3-26 18:15
求助就需要说详细点，含糊不清，谁也无法回答！比如R软件是什么软件！其实知道，但是还是需要说清楚！别人才 ...

再补充一句，第一问可以直接忽略，f2也不用考虑；我主要想知道对于第二问，当随机误差服从柯西分布时，第一问中的检验方法（如t检验）应该无效了，但为什么还说要用随机模拟来评估上面的检验方法？

问题已解决，竟然还是用第一问那种形式的t检验法就能得到结果。。。虽然习题已解决，但还是期待有牛人能够从理论上证明随机误差服从柯西分布时第一问那种形式的t检验方法的准确性。

貌似在伍德里奇的计量经济学导论中有叙述，就是无论误差什么情况都可以做T检验。。。。

谢谢指点，我已经下载了，回头好好读读。以前思维闭塞了，一直盯着统计和回归分析方面的教材...