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选择题（非实际顺序）：1. DDM模型，与书上例题类似；
2. 违约溢价，与书上例题类似；
3-9. 保险法规，包括股权管理办法、保险法、保险资金运用管理办法等（特别***）；
11-12. 债券持有期收益率计算；
13. n天VaR（99%）与1天VaR（95%）的关系；
14. 哪个是相对价值模型；
15. 根据不同年期的零息债券现值计算给定债券的内在收益率；
16. 基金收益分配的规则；
17. SML曲线的特征（线上组合的特点、曲线衡量的是什么关系等）；
18. 远期与期货的区别；
19. 认股权证的特点及计算公式；
20. 有效市场假设的分类及各自的特点；
……
计算题：
1. 风险有效边界与最优资产配置比例；
2. 内含价值与生育价值模型（风险贴现率确定因素、如何用剩余价值模型为寿险公司估值、剩余收益模型与自由现金流模型的异同与适用范围）；
3. 二叉树计算美式期权价值；
4. 计算债券麦考利久期与凸度；
5. 资产配置与证券选择对超额（不良）收益的贡献测算（与书上例题类似）；
6. 给定资产组合中各项资产比例，计算资产总beta值与必要收益率；
7. 买入一份卖权、卖出一份买权，求delta值以及当股价趋于无穷时delta值的极限；
8. 给定若干年期的零息债券价格，计算远期利率，并利用零息债券构造远期贷款，并分析现金流；
9. 给出资产负债表、利润表、每股收益、每股股利，用CAPM和Gorgen模型计算每股收益价值、根据资产负债表计算持续增长率，给出五种补充说明情况，分析每种情况在计算FCFE的影响。
试题已回忆完毕，选择题欢迎大家补充。
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