时间序列分析ARMA模型

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ARMA(P.Q)参数估计问题，AR系数可以有前一期的数列估计出来，那MA系数是怎么生成的啊？
比如Yt=0.4Yt-1+0.2Et-1,这个0.2怎么出来的啊？求大神解析

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关键词：时间序列分析 arma模型 时间序列 MA模型 ARMA 模型

你要用模拟数据做吗？

[/color]式子Yt=0.4Yt-1+0.2Et-1有误，MA(q)应该是Yt=Et-a1(Et-1)-a2(Et-2)-...-aq(Et-q)，
Yt=0.4Yt-1+Et+0.2Et-1是ARMA(1,1)模型，在Eviews里输入：ls  y  AR(1)  MA(1)     即可出现系数值。