xtabond2，sargan通不过怎么调整

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xtabond2里的sargan检验通不过怎么调整，系统gmm里说可以通过调整内生变量的滞后期来调整sargan，这里怎么调整呢，求各种可能的调整方法

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关键词：XTABOND Sargan abond abo SAR

直接进行sargan检验容易过度拒绝原假设，解决方法一般是用两阶段最小二乘法的结果来进行sargan检验。
例如先正常计算各个系数的参数
xtabond2 n l(1/2).n l(0/1).w l(0/2).(k ys) yr1980-yr1984, gmm(l.n w k) iv(yr1980-yr1984)  small
然后用两阶段最小二乘法计算sargan统计量
xtabond2 n l(1/2).n l(0/1).w l(0/2).(k ys) yr1980-yr1984, gmm(l.n w k) iv(yr1980-yr1984) twostep  small

非常感谢，我的被解释变量是   risk1b_www gmm是l.risk1b_www treg1www   ROA_www gdzczzl_www ceocg_www  top5_www  lnsize_www IV是dlds_www gy  yearx1-yearx6 hy1-hy11 ，请问按上面的该怎么写，那个L（1/2）是什么意思还有L（0/1）,L(0/2)，新手看了好几天了不会弄，麻烦您多解释一下

gongshundaren 发表于 2014-10-27 13:26
直接进行sargan检验容易过度拒绝原假设，解决方法一般是用两阶段最小二乘法的结果来进行sargan检验。
例如 ...

再请教一下，请问你说的这个必须要用去掉twostep命令后的系数吗，不能直接用twostep命令出来以后的系数当做解释变量的回归吗

在GMM（）  中增加选项equation（） 或collapse

weichuan 发表于 2016-8-1 16:18
在GMM（）  中增加选项equation（） 或collapse

加collapse的命令怎么写啊？

淼一HJ 发表于 2017-6-18 10:52
加collapse的命令怎么写啊？

类似 (请 help xtabond2)

1. xtabond2 n L.n L(0/1).(w k) yr1978-yr1984, gmm(L.(w k n), collapse) iv(yr1978-yr1984, eq(level)) h(2) robust twostep

复制代码

你好，我目前也遇到了这个问题，sargan统计量怎么调都通不过，他们说可以通过限定工具变量的期数来调整，我看了上面的例子，没大懂怎么加。xtabond2 lninno l.lninno l2.lninno lnfdi lntrade lnrd z,gmm (lninno,lag(2 3)) gmm (lnfdi,lag(1 2)) iv (lntrade lnhum lnrd z) twostep robust
我的命令是这样的，请问期数加在哪里呢。望解答，谢谢