楼主: xiongjerry
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[面板数据求助] 稳健估计下xtabond2为什么还提供sargan检验? [推广有奖]

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xiongjerry 发表于 2015-4-4 18:44:16 |AI写论文

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Sargan检验只对于一步、非稳健估计是有效的。
Sargan检验在随机扰动项存在异方差或自相关的情况下会失效,因此,对于稳健估计(或两步估计)而言,只能用Hansen J检验统计量来进行过度识别。
那么在稳健估计时,xtabond2为什么还提供了sargan检验统计量?此时sargan检验统计量是不是失去意义?
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关键词:XTABOND Sargan abond SAR abo 统计

沙发
xiongjerry 发表于 2015-4-4 19:02:13
说明一下,我用的是stata12,但我看到王志刚的书中用stata10,在做稳健估计时是不会提供sargan检验统计量的。
何故?

藤椅
L火中取栗 发表于 2015-4-11 09:12:35
请问解决了吗?我也想知道

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