时间序列ARMA模型一阶差分后仍不平稳可以进行季节性处理吗？

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用ARMA做社会销售总额月度数据的预测分析，这个季节性是非常明显的，刚处理的时候，一阶差分后单位根检验的相伴概率还是0.99，接下来是进行二阶差分还是要进行季节性差分呢？我试了一下直接季节性差分处理后的，P值是0.0002了，这个步骤是对的吗？

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关键词：arma模型 时间序列 一阶差分 ARMA MA模型 ARMA 差分

我其实本来想说你可以直接使用季节差分消除季节趋势的

差分后单位根检验通常看的是检验t统计量的值与各个显著性水平下的临界值的大小关系。如果大于，则序列存在单位根，不平稳，需要进一步差分；反之是平稳的，进行后续季节差分即可

潇姣彩 发表于 2015-6-27 22:15
差分后单位根检验通常看的是检验t统计量的值与各个显著性水平下的临界值的大小关系。如果大于，则序列存在单 ...

请问一下一阶差分平稳后还需要季节差分吗？另外怎样判断是否有季节性？

胖胖小龟宝 发表于 2015-6-22 23:02
我其实本来想说你可以直接使用季节差分消除季节趋势的

你好，我想问下，我的原始数据adf检验是0.01，是平稳的，做了季节差分之后，adf检验反倒是大于0.01了，我还需要再次一阶差分吗？