[问答] R软件，建立GARCH-M 和EGARCH 和TGARCH模型 [推广有奖]

11楼

李燕letty

发表于 2015-4-5 08:08:42 来自手机

Mark

12楼

boboyu 发表于 2016-1-16 10:38:47

请问如果ARCH-M中不含均值该如何写代码啊 mean.model=list(armaOrder=c(0,0),include.mean=FALSE,archm=T,archpow=2)
这里 include.mean 写个false 仍然运行不了啊

13楼

boboyu 发表于 2016-1-16 10:39:56

请问如果ARCH-M中不含均值该如何写代码啊 mean.model=list(armaOrder=c(0,0),include.mean=FALSE,archm=T,archpow=2)
这里 include.mean 写个false 仍然运行不了啊

14楼

boboyu 发表于 2016-1-16 10:59:50

请问下我建立GARCH-M模型
我用下边代码均值方程不含均值项，我写了FALSE这个一直警告，怎么回事，如果我改成TRUE，是可以的，但是均值不显著
variance.model=list(model="fGARCH",garchOrder=c(1,1),submodel="GARCH")
mean.model=list(armaOrder=c(0,0),include.mean=FALSE,archm=T,archpow=2)
> spec=ugarchspec(variance.model=variance.model,mean.model=mean.model,distribution.model="std")
> fit=ugarchfit(data=x,spec=spec)
Warning messages:
1: In .solnpsolver(pars, fun, Ifn, ILB, IUB, control, LB, UB, arglist) :
rugarch-->warning: no convergence...

2: In .fgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, :
ugarchfit-->warning: solver failer to converge.