请教epoh老师 egarch的程序包是什么

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这个是不是要用特殊的方法来做，之前做的garch模型 只需要用garchFit就可以分析出来，但是egarch的语句查不到···
谢谢老师！

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关键词：EGARCH GARCH epoh ARCH RCH 程序 模型

library(rugarch)
data(sp500ret)
spec = ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, 1)),
       mean.model = list(armaOrder = c(1, 1), arfima = FALSE), distribution.model = "std")
fit = ugarchfit(spec = spec, data = sp500ret, out.sample = 0, solver = "solnp", solver.control = list(trace = 0))
fit
*---------------------------------*
*          GARCH Model Fit        *
*---------------------------------*

Conditional Variance Dynamics   
-----------------------------------
GARCH Model     : eGARCH(1,1)
Mean Model      : ARFIMA(1,0,1)
Distribution    : std

Optimal Parameters
------------------------------------
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
mu      0.000437    0.000092   4.7658    2e-06
ar1     0.731213    0.074840   9.7703    0e+00
ma1    -0.760652    0.071457 -10.6449    0e+00
omega  -0.113595    0.019917  -5.7033    0e+00
alpha1 -0.078280    0.009018  -8.6808    0e+00
beta1   0.988013    0.002127 464.4841    0e+00
gamma1  0.110265    0.010801  10.2092    0e+00
shape   6.521778    0.554433  11.7630    0e+00

Robust Standard Errors:
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
mu      0.000437    0.000089   4.8897    1e-06
ar1     0.731213    0.040019  18.2716    0e+00
ma1    -0.760652    0.039183 -19.4127    0e+00
omega  -0.113595    0.021342  -5.3225    0e+00
alpha1 -0.078280    0.011251  -6.9577    0e+00
beta1   0.988013    0.002277 433.9338    0e+00
gamma1  0.110265    0.011002  10.0220    0e+00
shape   6.521778    0.675463   9.6553    0e+00

LogLikelihood : 18161.66

Information Criteria
------------------------------------
                    
Akaike       -6.5738
Bayes        -6.5643
Shibata      -6.5738
Hannan-Quinn -6.5705

Q-Statistics on Standardized Residuals
------------------------------------
      statistic p-value
Lag10     14.92 0.06067
Lag15     26.67 0.01380
Lag20     32.01 0.02190

H0 : No serial correlation

Q-Statistics on Standardized Squared Residuals
------------------------------------
      statistic p-value
Lag10     4.369  0.8224
Lag15     6.145  0.9407
Lag20     7.974  0.9790

ARCH LM Tests
------------------------------------
             Statistic DoF P-Value
ARCH Lag[2]      1.647   2  0.4389
ARCH Lag[5]      1.894   5  0.8636
ARCH Lag[10]     4.275  10  0.9341

Nyblom stability test
------------------------------------
Joint Statistic:  5.9612
Individual Statistics:            
mu     0.2473
ar1    1.1236
ma1    1.0484
omega  0.2594
alpha1 2.5779
beta1  0.2392
gamma1 0.1184
shape  1.7424

Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%)
Joint Statistic:         1.89 2.11 2.59
Individual Statistic:    0.35 0.47 0.75

Sign Bias Test
------------------------------------
                   t-value      prob sig
Sign Bias           0.1619 0.8714217   
Negative Sign Bias  2.7171 0.0066062 ***
Positive Sign Bias  1.8662 0.0620719   *
Joint Effect       19.7580 0.0001905 ***


Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test:
------------------------------------
  group statistic p-value(g-1)
1    20     49.77    0.0001416
2    30     60.89    0.0004774
3    40     75.52    0.0004057
4    50     81.64    0.0023565


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epoh 发表于 2012-12-28 16:37
library(rugarch)
data(sp500ret)
spec = ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrd ...

谢谢老师 马上使用下

epoh老师您好，我想问一下ox中的GARCH包在哪里下载！

helen_80223 发表于 2013-1-7 18:47
epoh老师您好，我想问一下ox中的GARCH包在哪里下载！

你安装OxMetrics6就有了
PcGive 13.21
STAMP 8.3
G@RCH 6.1

哦！我现在做的东西是这样的，我想用不同的GARCH模型不同的分布滚动的预测波动率，比如我想用1到500个数据预测第501个数据的波动率，之后再用2—501个数据预测第502个数据的波动率，在oxmetrics中可以做吗？具体要如何做呢？先谢谢epoh老师啦！

helen_80223 发表于 2013-1-7 21:24
哦！我现在做的东西是这样的，我想用不同的GARCH模型不同的分布滚动的预测波动率，比如我想用1到500个数据预 ...

rolling window forecast 需要自行编程,
在R 运行比较方便.
而且R package "rugarch"的garch model 与distribution比较齐全

谢谢epoh老师，我先看看r软件的GARCH包！非常感谢！

epoh 发表于 2012-12-28 16:37
library(rugarch)
data(sp500ret)
spec = ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrd ...

请教epoh老师，用rugarch做ARFIMA-HYGARCH-skt模型ugarchspec里参数该怎么设定？model里没有hygarch，figarch也没有。。。谢谢！

epoh 发表于 2012-12-28 16:37
library(rugarch)
data(sp500ret)
spec = ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrd ...

老师，运行结果怎么看杠杆系数？