[时间序列问题] 如何用stata绘制信息冲击曲线啊~~ [推广有奖]

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楼主

薪哼

发表于 2014-11-4 21:02:19 |AI写论文

沙发

prescottwong 发表于 2014-11-5 21:38:49

同求！

藤椅

薪哼

发表于 2014-11-8 20:57:28

prescottwong 发表于 2014-11-5 21:38
同求！

经过摸索，画出了一个比较像信息冲击曲线的图命令如下（仿eviews中做的）
选股票价格指数为对象
predict garch01，variance （生成条件方差序列）
predict resid1，res （生成残差序列）
gen z=resid1/sqr(garch01)
（然后将z序列复制只Excel表并按由小到大排列，再将其导入至stata中）
destring z, gen(z1) （将其转变为数值型）
gen s1=0.132*abs(z1)-0.016*z1
. gen s=log(s1)
. line s z1