请教关于 AIC BIC SIC HQ的问题

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请教大家两个问题：

BIC 和SIC是不是同一个指标，如果不是有何不同？

HQ是个什么指标，全称是什么？

我找了好久没有找到，谢谢了！

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关键词：AIC BIC SIC 何不同 AIC SIC BIC

AIC和BIC是同一个指标，一般用于选择模型，也就是模型的比较优劣

他们的不同之处在于

AIC=-2 ln(L) + 2 k  中文名字：赤池信息量 akaike information criterion

BIC=-2 ln(L) + ln(n)*k 中文名字：贝叶斯信息量 bayesian information criterion

HQ=-2 ln(L) + ln(ln(n))*k  hannan-quinn criterion

   

构造这些统计量所遵循的统计思想是一致的，就是在考虑拟合残差的同时，依自变量个数施加“惩罚”。

但，倘若因此就说它们是同一个指标，恐怕还是有些不妥，毕竟“惩罚”的力度还是不尽相同的。

此外，这些信息量的用途不仅限于选择模型，还能用于选取合适的变换等等。而在那些时候，这些信息量又是另一个模样，也就是说它们有许多变体。因此，它们也被称为AIC准则、BIC准则等等。它们中的每一个体现的都是一系列的标准，而非单独的一个简单式子。

为什么张晓峒、高铁梅和李子奈的书里，在三个准则右边都用样本容量做分母
和楼上说的不一样啊

BIC 和SIC是同一个

没明白！

太白月殇 发表于 2013-3-17 17:57
BIC 和SIC是同一个

真的吗？？？

SIC (Schwarz information criterion, aka Bayesian information criterion BIC)

AIC (Akaike information criterion)


HQIC (Hannan-Quinn information criterion)

SIC 和 BIC 是同一个，但跟AIC 是截然不同的， AIC是相对熵推演出来的

所有这些都是用来做模型选择的，但极限分布又略有不同，要区分的化要考虑他们的模拟分布