请教ECM中误差项的系数问题

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如果比较相同两个变量X和Y在两个不同时间段的误差修正模型，发现第二个的误差修正项的系数要小，说明什么呢？

是说明在后一段时间X和Y在短期内需要修正的部分很少，长期均衡关系比第一阶段稳定吗？还是说后一段时间的波动修正力度没有第一段时间强呢？

还有ECM的R方很小怎么解释啊

麻烦知道的解释一下哈

[此贴子已经被作者于2008-7-7 9:41:38编辑过]

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关键词：ecm 误差项 中误差 误差修正模型 误差修正项 系数 ecm 中误差

自己先顶一下…

怎么没有人回啊