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国内券商量化部门多因子策略研报汇总 [推广有奖]

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pengerge 学生认证  发表于 2014-11-8 12:36:07 |AI写论文

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国内券商的量化主流是多因子策略，所以笔者最近收集了很多国内券商的量化部门的多因子策略研报，其中有东方证券，安信证券，国信证券，广发证券，申银万国，光大证券等等总共100篇左右，分享给大家。
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关键词：多因子 量化部 东方证券 光大证券 安信证券 国信证券 光大证券 安信证券 东方证券 广发证券

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  • 多因子alpha模型研究.pdf
  • 多因子选股模型之因子分析与筛选II：财务质量、价量和一致预期类指标.pdf
  • 广发证券-多因子Alpha系列报告之(十)考虑换手率限制的多因子Alpha模型-120629.pdf
  • 联合证券数量化选股系列研究1-8.pdf
  • 20130902-广发证券-多因子Alpha系列报告之十八：基于风格特征归因的动态因子策略.pdf
  • 20130916-广发证券-多因子alpha策略周报（2013年9月16日）：多因子组合对冲收益普遍回落.pdf
  • 20131014-广发证券-多因子ALPHA策略周报.pdf
  • 20131028-海通证券-多因子选股模型的有效与失效.pdf
  • 20131111-广发证券-多因子alpha策略周报：小盘股杀跌，市值加权策略领先.pdf
  • 20131118-安信证券-多因子系列报告之二.pdf
  • 20131119-广发证券-多因子alpha策略周报：对冲策略上周普遍大幅盈利.pdf
  • 20131120-山西证券-多因子模型系列报告之一：沪深300成分股的多因子模型有效因子选择框架构建.pdf
  • 20131125-广发证券-多因子alpha策略周报：大组合Alpha策略表现较佳.pdf
  • 20131203-广发证券-多因子alpha策略周报：多因子对冲策略整体微盈利.pdf
  • 20131209-广发证券-多因子alpha策略周报：蓝筹再起_沪深300选股策略领先.pdf
  • 20131209-国信证券-多因子模型选股月报：市场风格偏低流动性、超额收益3.59％.pdf
  • 20131213-招商证券-动态多因子选股系列报告之一：估值类因子动态选股模型初探.pdf
  • 20131220-东兴证券-多因子系列研究报告之一：因子有效性测度与筛选（2）.pdf
  • 20131225-东兴证券-基于情景特征和时变特征的多因子投资策略：2014年投资策略报告.pdf
  • 20131230-广发证券-多因子alpha策略周报：大盘震荡_阿尔法策略表现不佳.pdf
  • 20140106-国信证券-多因子模型选股月报：十二月市场风格反转.pdf
  • 20140113-广发证券-多因子alpha策略周报：多因子对冲策略本周微亏.pdf
  • 20140117-广发证券-多因子alpha策略周报：指数下跌,大范围Alpha策略胜出.pdf
  • 20140127-广发证券-多因子alpha策略周报：多因子阿尔法策略普遍大幅获利.pdf
  • 20140210-广发证券-多因子alpha策略周报：小盘风格一马当先,策略普遍盈利.pdf
  • 20140211-国信证券-多因子模型选股月报：一月市场低流动性、高成长，多因子选股超额正收益9.92％.pdf
  • 20140214-广发证券-多因子alpha策略周报：多因子对冲策略本周全面盈利.pdf
  • 20140303-广发证券-多因子alpha策略周报：阿尔法对冲策略均遇回撤.pdf
  • 20140306-山西证券-多因子模型系列报告之二：多因子模型股票打分、权重配置及股票池.pdf
  • 20140312-国信证券-多因子模型选股月报：二月市场风格反转_多因子选股超额正收益0.95%.pdf
  • 20140317-广发证券-多因子alpha策略周报：多因子对冲策略全面盈利.pdf
  • 20140324-广发证券-多因子alpha策略周报：大盘震荡，多因子组合盈亏互现.pdf
  • 20140330-广发证券-多因子alpha策略周报：流动性因子难抵小盘杀跌，Alpha策略遇回撤.pdf
  • 20140404-国信证券-多因子模型选股月报：三月市场风格反转，多因子选股超额收益负2.33％.pdf
  • 20140408-广发证券-多因子alpha策略周报：反转一枝独秀、小盘微利，alpha策略涨跌参半.pdf
  • 20140411-招商证券-量化选股系列报告之六：基于纯技术指标的多因子选股模型.pdf
  • 20140414-广发证券-多因子alpha策略周报：＂沪港通＂引爆蓝筹，对冲策略遭遇普跌.pdf
  • 20140428-广发证券-多因子alpha策略周报：风格轮动频繁，对冲策略遇回撤.pdf
  • 20140519-广发证券-多因子alpha策略周报：风格分化严重，Alpha策略震荡.pdf
  • 20140520-海通证券-多因子选股系列：极值视角下的多因子选股策略.pdf
  • 20140526-广发证券-多因子alpha策略周报：因子分类动量组合略胜一筹.pdf
  • 20140603-广发证券-多因子alpha策略周报：风格继续分化，Alpha策略震荡.pdf
  • 20140613-广发证券-多因子Alpha系列报告之（十九）：笑看北雁南飞南雁北归.pdf
  • 20140702-广发证券-风格及多因子对冲策略半年回顾：追寻阿尔法芬芳，我们一直在路上.pdf
  • 20140707-国信证券-多因子模型选股月报：六月市场风格规模、反转，多因子选股超额收益2.68%.pdf
  • 20140720-广发证券-多因子alpha策略周报：小盘沦陷，难挡Alpha继续飘红.pdf
  • 20140723-申银万国-量化策略：扩展样本空间，开拓多因子策略蓝海.pdf
  • 20140803-广发证券-多因子ALPHA策略周报：大盘持续飙升，阿尔法本周遇回撤.pdf
  • 20140805-国信证券-多因子模型选股月报：七月市场风格反转，多因子选股超额收益0.91%.pdf
  • 20140825-广发证券-多因子Alpha系列报告之（二十）：基于风格回复的多因子动态调仓策略.pdf
  • 20140902-广发证券-多因子Alpha系列报告之（二十一）：ALPHA因子何处寻觅，掘金海量技术指标.pdf
  • 20140903-国信证券-多因子模型选股月报：八月份超额收益2.68%.pdf
  • 20140929-同信证券-大师多因子模型：私人订制股票池1号.pdf
  • 20141013-国信证券-多因子模型选股月报：九月市场风格反转、规模，多因子选股超额收益2.78%.pdf
  • 20141017-国信证券-围绕成交量构建的多因子模型.pdf
  • 20141028-广发证券-多因子alpha策略周报：风格切换，阿尔法对冲回撤调整.pdf
  • Alpha策略研究之一——百花齐放的Alpha策略.pdf
  • 不要迷恋Alpha——多因子选股系列报告(一).pdf

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  • 20130807-国信证券-多因子系列研究报告之四：直接指标VS相对指标.pdf
  • 20090805-平安证券-基于多因子的战术资产配置模型(TAA)研究DD数量化投资研究系列一.pdf
  • 20101022-长江证券-多因子选股系列报告(二)：多因子模型Beta估计方法.pdf
  • 20110126-安信证券-基于有效因子的多因子选股模型.pdf
  • 20110318-浙商证券-量化选股研究系列之一：基于因子强度的多因子选股.pdf
  • 20110519-广发证券-多因子Alpha模型研究：沪深300成份股的应用分析（上）.pdf
  • 20110519-广发证券-多因子Alpha模型研究：沪深300成份股的应用分析（下）.pdf
  • 20110926-国泰君安-多因子选股模型之因子分析与筛选I：估值与财务成长类指标.pdf
  • 20111014-国泰君安-多因子选股模型之因子分析与筛选II：财务质量、价量和一致预期类指标.doc
  • 20111027-安信证券-基于回归法的多因子选股模型.pdf
  • 20120220-华泰证券-多因子选股模型实证：基于数量化排序方法.pdf
  • 20120316-广发证券-多因子alpha策略跟踪周报：中证800多因子组合继续走强.pdf
  • 20120323-广发证券-多因子alpha策略跟踪周报：市场下跌,多因子策略偏弱.pdf
  • 20120409-广发证券-多因子alpha策略跟踪周报：弱市中流通市值组合抗跌较好.pdf
  • 20120420-广发证券-多因子alpha_策略跟踪周报：股市上扬,资金等权组合表现较好.pdf
  • 20120530-国泰君安-数量化研究系列之二十三：多因子选股模型之行业中性策略iv.pdf
  • 20120611-广发证券-基于多因子选股的量化对冲方案分析：转融通，双刃剑之“惑”.pdf
  • 20120615-中原证券-多因子选股模型系列之一：成长类因子测试与分析.pdf
  • 20120620-国泰君安-多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ.pdf
  • 20120629-广发证券-多因子alpha策略周报：规模因子失效,市值加权表现较优.pdf
  • 20120629-广发证券-多因子Alpha系列报告之(十)：考虑换手率限制的多因子Alpha模型.pdf
  • 20120801-广发证券-多因子Alpha系列报告之(十二)从ICIR角度探讨风格因子的均值回复性.pdf
  • 20120822-光大证券-金融工程深度多因子研究系列(一)：因子回溯测试的总体框架.pdf
  • 20120906-华泰证券-数量化选股策略之十四：再论多因子选股策略.pdf
  • 20120911-光大证券-多因子研究系列(二)：价值类因子测试.pdf
  • 20120911-光大证券-多因子研究系列(六)：质量类因子测试.pdf
  • 20120911-光大证券-多因子研究系列(七)：情绪类因子测试.pdf
  • 20120911-光大证券-多因子研究系列(三)：成长类因子测试.pdf
  • 20120911-光大证券-多因子研究系列(四)：规模类因子测试.pdf
  • 20120911-光大证券-多因子研究系列(五)：动量类因子测试.pdf
  • 20120919-广发证券-多因子Alpha系列报告之(十三)：考虑非线性特征的多因子Alpha策略.pdf
  • 20120920-广发证券-基于时间及截面双维度的多因子Alpha分析体系.pdf
  • 20121008-中原证券-多因子选股模型系列之五：基于行业分类的选股指标测试分析.pdf
  • 20121115-广发证券-基于情景分析的多因子Alpha策略：多因子Alpha系列报告之(十四).pdf
  • 20121126-广发证券-多因子alpha策略周报：融资融券标的阿尔法策略表现优异.pdf
  • 20121130-广发证券-多因子alpha策略周报：风格转换_Alpha策略表现不佳.pdf
  • 20130128-国信证券-多因子系列研究报告之一：风险(Beta)指标静态测试.pdf
  • 20130318-国信证券-多因子系列研究报告之二：降维与模型的搭建.pdf
  • 20130422-国信证券-多因子系列研究报告之三：多因子模型选股评价.pdf
  • 20130424-湘财证券-多因子选股模型构建之融资融券标的.pdf
  • 20130503-安信证券-多因子系列报告之一：基于因子IC的多因子模型.pdf
  • 20130506-广发证券-多因子alpha策略周报：因子动量阿尔法策略表现更优.pdf
  • 20130520-广发证券-多因子alpha策略周报：个股等权阿尔法策略表现出众.pdf
  • 20130603-广发证券-多因子alpha策略周报：多因子Alpha策略持续盈利.pdf
  • 20130712-广发证券-多因子alpha策略周报：大盘反弹，IC＿IR策略继续领跑.pdf
  • 20130715-长江证券-量化择时之短期多因子模型.pdf
  • 20130722-广证恒生-＂卓越量化策略＂之基于打分法的多因子量化选股策略（第1期）.pdf
  • 20130726-广发证券-多因子alpha策略周报：大盘继续反弹，因子等权较优.pdf
  • 20130805-广发证券-多因子alpha策略周报（2013年8月2日）：Alpha对冲组合全线飘红.pdf

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lizhaohe(真实交易用户) 发表于 2014-11-8 20:42:46
非常感谢楼主分享，资料很有价值。
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LJessica(未真实交易用户) 发表于 2014-11-11 09:56:59
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yiweidon(未真实交易用户) 发表于 2014-11-11 10:13:44
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Oneday1(未真实交易用户) 发表于 2014-11-11 13:56:09

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sasukelovely(真实交易用户) 发表于 2014-11-11 14:11:32
谢谢楼主发布！
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vtmc(未真实交易用户) 发表于 2014-11-11 15:40:39
谢谢lz的分享！
8楼
pengerge(未真实交易用户) 学生认证  发表于 2014-11-11 20:29:13
yiweidon 发表于 2014-11-11 10:13
Actually they are useless in real-word mkt.
像这种卖方的量化研报，如果完全按照它的模型来投资的话肯定是没有多大用处的。他们甚至连交易成本都没有算进去。但是总的来说还是存在一些参考价值的
9楼
newk2001(未真实交易用户) 发表于 2014-11-11 22:16:35
yiweidon 发表于 2014-11-11 10:13
Actually they are useless in real-word mkt.
心有戚戚焉
10楼
liaoxubiao(真实交易用户) 发表于 2014-11-11 23:23:36
首先，非常感谢楼主的无私分享，买下来，好好看看去，谢谢啦
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