tag 标签: 光大证券经管大学堂：名校名师名课

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分享 光大证券（上海总部）招量化分析员、量化开发员
accumulation 2015-9-15 23:31
创建于1996年的光大证券股份有限公司（代码：601788，http://www.ebscn.com），是由 中国光大（集团）总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，是中国证监会批准的 首批三家创新试点公司之一。 光大证券上海策略投资部自营创新业务团队拥有在全球多 个市场进行量化投资的丰富经验。 因业务发展需要，团队诚邀各方有深厚技术背景并且 对量化投资感兴趣的优秀人才加盟，共创美好未来。 申请人必须能够在面试中证明自己专业能力。 有统计套利和做市交易经验者优先考虑。 加入团队后，我们将提供金融方面的培训和有竞争力的薪酬。若有兴趣，请发送您的简历 至yufeifei@pku.edu.cn 请务必在邮件主题中注明您所申请的职位。谢谢。 岗位名称1：量化分析员 岗位职责： 1、收集、分析和处理各种数据，开发投资模型和交易策略； 2、测试、执行和维护投资交易策略； 3、开发、管理和维护各种数据、策略分析平台； 任职资格及要求： 1、教育经历： 国内外名校的优秀博士/硕士毕业生；专业为计算机、电子工程、应用数学、理论物理、 概率统计等与数量分析高度相关学科。 2、工作经验： 具有3年以上量化投资经验（如统计套利和做市商交易）优先考虑； 特别优秀的申请人包括应届毕业生也予以考虑。 3、基本素质： 熟练掌握金融工程理论如各种证券衍生产品定价模型、 数值计算、 投资组合优化、套利 关系、风险管理； 具有强烈的团队合作精神，喜欢快节奏高强度高回报的工作环境，热爱创新。 4、特殊要求： 熟悉C++ 、Java、Python, Matlab, SQL 岗位名称2：量化开发员 岗位职责： 1、设计和开发高性能量化投资交易系统 2、协助开发和测试量化投资交易策略（统计套利和做市商交易）； 3、开发和维护数据、策略分析系统，协助管理和维护各种金融数据； 任职资格及要求： 1、教育经历： 国内外名校的优秀博士/硕士毕业生；专业为计算机、电子工程、应用数学、理论物理、 概率统计学等与计算机软件、数量分析高度相关学科。 2、工作经验： 具有3年以上量化投资交易系统开发经验（如统计套利和做市商交易系统）优先考虑； 特别优秀的申请人包括应届毕业生也予以考虑。 3、基本素质： 精通C++（同时熟悉Java更好）, 面向对象编程（OOP）和设计模式（Design Pattern） 精通多线程（multi-thread）和实时（real-time）系统编程，内存管理和数据结构 精通事件驱动架构（Event-Driven Architecture）, 分布式系统（distributed system ）和messaging platform 熟练掌握网络通讯协议（UDP、 TCP）和socket 编程 熟悉Python、Shell Script 广泛Linux、Unix 和 Windows 系统编程经验 熟悉SQL数据库如MSSQL、MySQL、Oracle 具有强烈的团队合作精神，喜欢快节奏高强度高回报的工作环境，热爱技术创新。
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分享 光大证券
accumulation 2015-9-14 22:10
招聘公司：光大证券 招聘职位：宏观研究助理(实习生） 工作地点：北京 工作任务： 1.与其他实习生轮流跟踪并汇总每日宏观动态 2.跟踪市场主流观点 3.协助分析师进行专题研究 4.参与部分课题工作 实习时间及有关说明： 原则上3个月以上，工作时间与工作方式较为灵活，可具体商谈。 表现优秀者可留用。 应聘条件： 1.为人勤奋好学，诚实守信，有责任心 2.具有团队合作精神，良好的分析和沟通能力，扎实的文字功底 3.经济学理论基础扎实，对宏观经济有足够兴趣 4.英文读、听、写、说能力良好
个人分类: 实习|0 个评论
分享 光大证券策略交易投资系统丑闻说明了什么？
Klaire 2013-9-24 09:22
【引言】：没有内部审计、更没有外部的第三方审计，软件系统设计缺陷、流程缺陷、内部控制缺陷竟然在这样的证券公司里面如此明显，所以，大家就应该知道，为什么美国要有 Sarbane-Oxley法案（萨班法案）严格规定企业流程审计的必要性、强制性；为什么ITSM要有国际的流程标准ITIL/ISO20000；为什么那些外企每年都要至少做一次年度的第三方审计、而且分公司的高管们每次对待审计都如临大敌、高度重视。。。这个8月爆出的奇闻，很好地说明了一个企业里面如果没有良好的ITSM机制和内部控制会有什么灾难性后果，值得大家借鉴和研究；国聿Ahoova ITSM能协助企业建立良好的ITSM系统，而且使之顺利通过内部的或者第三方的外部审计（ Internal Audit, or External Audit by the third party）。 ================== 8月18日，中国证监会新闻发言人通报了8月16日光大证券交易异常的应急处置和初步核查情况。 　发言人介绍，8月16日11时5分左右，上证综指突然上涨5.96%，中石油、中石化、工商银行和中国银行等权重股均触及涨停。中国证监会对此迅速作出反应，组织上海证监局、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中国金融期货交易所等单位立即进行应急处置和核查。 核查发现事故原因为光大证券策略交易投资系统的问题。 经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7130手股指期货合约。 　 发言人表示，在核查中尚未发现人为操作差错，但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。同时，中国证监会决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理，及时向社会公布。 细节曝光：四大环节出现缺陷 　　据了解，在当天光大证券的乌龙事件中，至少在四个环节暴露了缺陷，其中包括订单生成系统、订单申报系统、部门风控以及整个公司层面的交易监控。 　　在订单生成系统上，由于该系统是完全程序化、自动化的，捕捉到了套利的机会就会自动下单。在光大证券当天的订单生成中，原先是要为套利购买上证180指数的成分股，但在第一次购买中，有40余只股票没有能够买到。在这种情况下，光大证券的套利系统又自动生成了新的订单。但问题在于，上述新的订单并不是针对40余只股票，而是针对上证180的全部成分股，并且这种订单生成出现了循环。也就是说，在上证180的成分股中，只要有一只没有买到，这个系统就会一直买下去，而且买的是所有的成分股。 【GuoYuSoft Comment 国聿软件系统分析师：】所以，在管理软件的系统设计当中，我们一向不主张完全“全自动”，至少要在最关键的控制环节，加一点人工控制；这种适当的“半自动”反而提高了整个系统的可靠性。 ====== 除了电脑交易系统的缺陷外，在公司的风控层面，光大证券也出现了两大缺陷。一方面，据了解，光大证券的量化部门是一个十分独立的部门，直接对总裁负责，它在程序设立的时候没有执行风控措施，其订单生成系统是自己内部设计的，设计的人和系统上线以后测试的人是同一个人，这实际上是违规的，因为设计的人是不能测试、不能检测的。另一方面，任何证券公司内部对当前所有的交易包括股票和资金都是要有监控的，而导致乌龙事件的交易则是游离于整个公司的风控系统之外。 【GuoYuSoft Comment】没有内部审计、更没有外部的第三方审计，软件系统设计缺陷、流程缺陷、内部控制缺陷竟然在这样的证券公司里面如此明显，所以，大家就应该知道，为什么美国要有 Sarbane-Oxley法案（萨班法案）严格规定企业流程审计的必要性、强制性；为什么ITSM要有国际的流程标准ITIL/ISO20000；为什么那些外企每年都要至少做一次年度的第三方审计、而且分公司的高管们每次对待审计都如临大敌、高度重视。。。这个8月爆出的奇闻，很好地说明了一个企业里面如果没有良好的ITSM机制和内部控制会有什么灾难性后果，值得大家借鉴和研究；国聿Ahoova ITSM能协助企业建立良好的ITSM系统，而且使之顺利通过内部的或者第三方的外部审计
个人分类: itsmbsm|48 次阅读|0 个评论
分享 光大证券乌龙指事件判定，的确很重啊
sheldonjiao 2013-8-31 23:10
市场广为关注的光大证券(601788,股吧)“8·16”异常交易事件在事发仅14天后就得到了从重、从快、从严处罚。昨日，中国证监会召开专场新闻通气会，正式对外通报了对光大证券异常交易案件的调查处理结果。 　　经调查，证监会认定光大证券在异常交易事件发生后，采取了错误的处理方案，构成 内幕交易、信息误导、违反证券公司内控管理规定等多项违法违规行为 ，并对公司及有关责任人开出严厉罚单。 　　其中，针对公司内幕交易的处罚达到了“没一罚五”的最高标准，罚没款金额达到5.2亿元。同时，停止公司自营业务（固定收益证券除外），并责令公司无限期整改，徐浩明等4名有关责任人被采取终身市场禁入措施，董秘因信息误导被罚款。 　　作为《中国证监会关于进一步加强稽查执法工作的意见》发布后证监会查处的首个 A类大案要案 ，光大证券异常交易案为依法治市、铁腕治市树立了又一个标杆。 　　 没一罚五 暂停批光大证券新业务 　　没收光大证券违法所得87214278.08元，并处以5倍罚款，罚没款金额总计523285668.48元 　　光大证券异常交易事件发生后，市场尤为关注事件进展及对光大证券的认定处罚。目前该案调查审理终结，并进入行政处罚事先告知程序，从重从严从快处理大案要案的原则在此次事件中得到明显体现。 　　证监会新闻发言人表示，根据《证券法》第150、202、207、233条，《证券公司监督管理条例》第70条，《期货交易管理条例》第70、78条以及《证券市场禁入规定》，中国证监会将依照法定程序，对光大证券和相关责任人员做出以下行政处罚和行政监管、市场禁入措施： （一）没收光大证券违法所得87214278.08元，并处以5倍罚款，罚没款金额总计523285668.48元。（二）对徐浩明、杨赤忠、沈诗光、杨剑波分别给予警告， 罚款60万元并采取终身的证券市场禁入措施 ，宣布徐浩明、杨赤忠、沈诗光、杨剑波 为期货市场禁止进入者。 （三）对梅键责令改正并处以罚款20万元。（四） 停止光大证券从事证券自营业务 （固定收益证券除外），暂停审批光大证券新业务，责令光大证券整改并处分有关责任人员，并将整改情况和处理结果报告中国证监会。 　　管理混乱 投资策略部未纳入风控 　　经查，光大证券内控缺失、管理混乱，策略投资部长期没有纳入公司风控体系，使得技术系统和交易控制缺乏有效管理 　　光大证券“8·16”异常交易事件成为我国资本市场建立以来首次发生的一起因交易软件缺陷引发的极端个别事件。下一步，证监会将依照法定程序，作出正式处罚决定。 　　经查，光大证券在异常交易事件发生后，根据公司《策略交易部管理制度》中关于“ 系统故障导致交易异常时应当进行对冲交易”的规则，开始卖空IF1309股指期货合约（截至中午休市卖空235张）， 并向部门总经理杨剑波汇报。同时，光大证券接到上交所问询，开始内部核查。11时20分左右，计划财务部总经理沈诗光向杨剑波询问情况后，向总裁徐浩明汇报大盘暴涨可能和策略投资部的操作有关。 　　13时开始，光大证券停牌并于14时22分公告。然而， 在信息披露前，11时40分至12时40分左右，徐浩明、杨赤忠（助理总裁、分管策略投资部）、沈诗光、杨剑波等人紧急商定卖空股指期货合约、转换并卖出ETF对冲风险，责成杨剑波负责实施。 13时至14时22分，光大证券卖空IF1309、IF1312股指期货合约共6240张，获利7414万元。同时，转换并卖出180ETF基金2.63亿份、50ETF基金6.89亿份，规避损失1307万元。以上两项交易获利和避损合计8721万元。14时22分以后，光大证券继续卖空IF1309股指期货合约（截至收市新增卖开750张，买平200张）。 　　证监会新闻发言人表示，根据相关法律法规， 认定光大证券在8月16日13时（公司高管层决策后）至14时22分转换并卖出50ETF、180ETF基金以及卖空IF1309、IF1312股指期货合约，构成《证券法》第202条和《期货交易管理条例》第70条所述的内幕交易行为。而早盘异常交易发生后至中午休市前卖空235张股指期货合约并不属于内幕交易行为 。 　　值得注意的是，经查，光大证券内控缺失、管理混乱，策略投资部长期没有纳入公司风控体系，使得技术系统和交易控制缺乏有效管理，而自营业务套利系统存在的技术设计缺陷直接导致了异常交易的发生。
个人分类: 有意思的|43 次阅读|0 个评论
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