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关键词：研究报告 参考价 价值 研究报告

有没有人看了东兴证券的报告，表示基于波动率斜率的策略有些搞不明白。。。

大Z哈哈 发表于 2014-11-26 22:17
有没有人看了东兴证券的报告，表示基于波动率斜率的策略有些搞不明白。。。

它的意思就是同一标的不同执行价格的期权隐含波动率出现异常的虚高和虚低，你就做空虚高的期权，做多虚低的期权，等二者回归到一定程度之后平仓即可。它里面的斜率计算就是用（虚高的隐含波动率-虚低的隐含波动率）/虚低的隐含波动率就好了，所以当二者回归的时候，这个斜率也会急剧减小。

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