关于B-S公式在可转换债券定价中的运用

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最近在用bs公式就算带有赎回权的可转债的时候遇到了一个问题

关于附加的赎回和回售条款，比如转股价格是6元，现在股价是5元，而赎回价格是104元，触发赎回价格需要一个条件是连续20天的股价高于转股价格的130%

那么在用bs公式定价的时候，执行价格K，到底是应该用触发赎回的条件价格6*1.3呢，还是赎回价格104呢，求老师帮忙解答一下我的疑问，帮助我进步，谢谢。

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关键词：可转换债券 B-S bs公式 可转债 赎回权 赎回

BS  model can not be used in pricing convertible bond. Convertible bond is not simply a bond+ an option.

Chemist_MZ 发表于 2014-11-14 20:53
BS  model can not be used in pricing convertible bond. Convertible bond is not simply a bond+ an opt ...

这样啊，谢谢老师