求解：Sargan 测试无法通过

fdmyang 发表于 2014-11-18 10:17
没事的，那我还是继续用gmm(因变量)，我没有读过国内的高中，大学也没怎么接触过数理方面的知识，所以对这 ...

你上面的结果里面，SARGAN和HANSEN都通过了，所以应该没有问题的。但是这个不代表你最终的结果也是这样的。

auirzxp 发表于 2014-11-18 10:24
你上面的结果里面，SARGAN和HANSEN都通过了，所以应该没有问题的。但是这个不代表你最终的结果也是这样的 ...

为什么这样讲？没有很理解，我就是想利用一个最后各项检验都通过的结果写报告呢

auirzxp 发表于 2014-11-18 10:24
你上面的结果里面，SARGAN和HANSEN都通过了，所以应该没有问题的。但是这个不代表你最终的结果也是这样的 ...

为什么这样讲？没有很理解，我就是想利用一个最后各项检验都通过的结果写报告呢

最后你用了lag (4 .)，然后Arellano-bond test 是不通过的。从AR(1)到AR(4)都不是显著的，所以不能用lag (4 .)和AR(4)。要从lag (2 .)开始，如果不行用lag (3 .)。

不是都要大于5%吗？另外如果用ar(3) sargan又都变成零了（即sargan检验又无法通过了）

重新整理数据和变量，最后在老师的指导下实验搞定了，负责起见，在这里划个句号：
最后放弃用sargan的结果，直接用hansen j 就可以了。

That's all, 再次感谢auirzxp朋友的支持和指教，谢谢！

求高手解答，我也遇到这个问题了！

fdmyang 发表于 2014-11-18 10:27
为什么这样讲？没有很理解，我就是想利用一个最后各项检验都通过的结果写报告呢

你好，我用lag(4.),但是报错：Laglimits(4.) must have two arguments.

求问楼主前辈，有可以直接输出xtabond2的结果的命令吗？包括输出AR（1）、AR（2）、Sargan……万分感谢！