求解：Sargan 测试无法通过

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如题，做了xtabond2,但无论one, two 还是 robust，Sargan 结果都无法通过，我将one贴在下面，希望有懂的同学指教一下。另外我查阅了论坛其他帖子，有人说用滞后变量测，请问这个方法如何操作？（我不懂怎么set滞后变量）感谢！

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关键词：Sargan SAR XTABOND robust abond 如何

这个我曾经做过也是用这个命令，sargan检验不通过我记得好像是说明你的工具变量有问题，你换换工具变量试试，这个看运气...工具变量非外生

logitech504 发表于 2014-11-14 19:58
这个我曾经做过也是用这个命令，sargan检验不通过我记得好像是说明你的工具变量有问题，你换换工具变量试试 ...

好的，我刚更新了图片，把我用的变量也显示出来了，因为很迷惑不知怎么选工具变量，我就把所有独立变量都作为iv了，现在逐个测试一下。请问您有什么idea关于选工具变量的吗？感谢！

工具变量都放进来不是很好的选择，你可以去除几个变量，然后尽量找一些外生变量进来试试

logitech504 发表于 2014-11-14 20:14
工具变量都放进来不是很好的选择，你可以去除几个变量，然后尽量找一些外生变量进来试试

好的，谢谢，我已经测试了，怎么增减或变换效果还是一样，5555，您知道怎么用滞后量来测试吗？我看到有的帖子里讲用滞后量，谢谢。

Number of instrument=132, number of groups=759，而且Arellano-Bond test for AR(2): z=2.07, p=0.038.

你应该用AR(3)或者AR(4)试试，要确保Arellano-Bond test for AR(3)或者AR(4)的p起码是大于0.05的。目前看来，Number of instrument远远小于number of groups，所以并没有too many instruments的问题，所以可以用用AR(3)或者AR(4)甚至AR(5)，只要保证Number of instrument不大于number of groups就可以。这样可以用HANSEN TEST，而不用SARGAN TEST。

都是在碰运气么？！

auirzxp 发表于 2014-11-14 23:56
Number of instrument=132, number of groups=759，而且Arellano-Bond test for AR(2): z=2.07, p=0.038.
...

感谢，不知怎么做AR(3) AR(4),早起看到您这个回复后不敢多扰就自己先查资料，折腾了好久还是没有学到怎么搞，只好又来添扰，请问能告诉我操作AR(3) AR(4)的具体步骤吗？先谢！

哪位同学如果知道也请指教一下啊，一并谢谢！

kkwei 发表于 2014-11-15 04:23
都是在碰运气么？！

你什么情况？也遇到了？

GMM(XXXX, lag(3 .)) IV(XXXXX) ar(3)

GMM(XXXX, lag(4 .)) IV(XXXXX) ar(4)