2SLS分步骤做出来的结果和直接用命令的结果，t值为什么不同

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第一种方法是分步骤运行；第二种是直接用ivreg来做；

两种方法的得到的系数是一样的，但是t值不一样。
请问是什么原因啊？哪里理解错了？应该用什么方法呢

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关键词：2SLS IVREG 是什么原因 什么方法 IVR

应该用ivreg，原因我也说不上来，好像是样本量的原因。

smartpigeon 发表于 2014-11-16 07:42
应该用ivreg，原因我也说不上来，好像是样本量的原因。

我用ivreg做的，但是看到有以下三个测法，请问老师这三者有不同？谢谢！

1. ivreg dv idv1 idv2
2. ivreg dv idv1 idv2,r
3.ivreg dv idv1 idv2,r first

我做的是大N小T 6年数据的panel，该用哪一个好呢？
感谢！

第二个是在第一个的基础上考虑了异方差，第三个和第二个是一样的，只不过同时报告了第一阶段的结果。建议三个都跑一遍，同时汇报出来。

smartpigeon 发表于 2014-11-16 07:42
应该用ivreg，原因我也说不上来，好像是样本量的原因。

今天和师姐讨论了一下，应该是用ivreg做的。而分布做和直接用ivreg得到的t值不一样，具体原因，可能是stata中的对ivreg的command里对工具变量渐进分布的设定和OLS对渐进分布的设定是不一样的。

您好，请问怎么分步进行呢？  如何根据第一步的回归结果表示出内生变量？

06lksylxy 发表于 2014-11-15 23:44
第一种方法是分步骤运行；第二种是直接用ivreg来做；

两种方法的得到的系数是一样的，但是t值不一样。

因为你2sls第一步的控制了很多变量，而你的ivreg的first stage只specify了两个作为instrument，所以系数不会有改变但t值会改变。
basically就是RHS加入的越多standard error越小，t值越不显著

1228972749 发表于 2019-4-6 20:03
您好，请问怎么分步进行呢？  如何根据第一步的回归结果表示出内生变量？

在ivreg语句逗号后面加入 ffirst

楼主之问题乃在于自己做时，在第二阶段时，并未考虑第一阶段之不确定性，而一般之 ivreg/ivreg2 则是一次估计 (有考虑此不确定性)，所以标准误会有所差别。