2SLS回归交互项系数大于1合适吗？

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2SLS回归，加入了两个变量相乘的交互项HI*Lev，得出结果系数大于1。系数可以大于1吗？不可以的话，可能是什么原因呢？
谢谢大家！

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关键词：2SLS 交互项 大于1 是什么原因

是HHI*Lev，打错了。

你为什么觉得大于1就不对呢？

夏目贵志 发表于 2016-8-25 05:14
你为什么觉得大于1就不对呢？

我理解的OLS回归的系数范围是1到1之间，在论坛里看到有对大于1的解答（量纲的原因）。看到文献中做2SLS回归有系数大于1的情况，初级学习者不太懂，求解答。感激不尽。

丸子同学加油 发表于 2016-8-25 08:27
我理解的OLS回归的系数范围是1到1之间，在论坛里看到有对大于1的解答（量纲的原因）。看到文献中做2SLS回 ...

连老师讲的是如下之 mpg, mpg1 (=mpg/10) 与其对应之估计系数的关系：

1. . sysuse auto, clear
   
2. (1978 Automobile Data)
   
3. 
   
4. . reg price mpg rep78
   
5. 
   
6.       Source |       SS           df       MS      Number of obs   =        69
   
7. -------------+----------------------------------   F(2, 66)        =     11.06
   
8.        Model |   144754063         2  72377031.7   Prob > F        =    0.0001
   
9.     Residual |   432042896        66  6546104.48   R-squared       =    0.2510
   
10. -------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.2283
    
11.        Total |   576796959        68  8482308.22   Root MSE        =    2558.5
    
12. 
    
13. ------------------------------------------------------------------------------
    
14.        price |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
    
15. -------------+----------------------------------------------------------------
    
16.          mpg |  -271.6425   57.77115    -4.70   0.000    -386.9864   -156.2987
    
17.        rep78 |   666.9568   342.3559     1.95   0.056     -16.5789    1350.492
    
18.        _cons |   9657.754    1346.54     7.17   0.000       6969.3    12346.21
    
19. ------------------------------------------------------------------------------
    
20. 
    
21. . gen mpg1 = mpg/10
    
22. 
    
23. . reg price mpg1 rep78
    
24. 
    
25.       Source |       SS           df       MS      Number of obs   =        69
    
26. -------------+----------------------------------   F(2, 66)        =     11.06
    
27.        Model |   144754064         2  72377032.2   Prob > F        =    0.0001
    
28.     Residual |   432042894        66  6546104.46   R-squared       =    0.2510
    
29. -------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.2283
    
30.        Total |   576796959        68  8482308.22   Root MSE        =    2558.5
    
31. 
    
32. ------------------------------------------------------------------------------
    
33.        price |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
    
34. -------------+----------------------------------------------------------------
    
35.         mpg1 |  -2716.425   577.7115    -4.70   0.000    -3869.864   -1562.987
    
36.        rep78 |   666.9567   342.3559     1.95   0.056    -16.57892    1350.492
    
37.        _cons |   9657.754    1346.54     7.17   0.000       6969.3    12346.21
    
38. ------------------------------------------------------------------------------

复制代码

丸子同学加油 发表于 2016-8-25 08:27
我理解的OLS回归的系数范围是1到1之间，在论坛里看到有对大于1的解答（量纲的原因）。看到文献中做2SLS回 ...

我理解的OLS回归的系数范围是1到1之间

并没听过这样一说。

除非你有什么什么特定的背景或者原因（比如经济理论），不然的话系数大于一并没什么不可以的。
比如你看这里1.1.8
http://data.princeton.edu/stata/
loggnppc系数就大于1啊

夏目贵志 发表于 2016-8-25 09:28
并没听过这样一说。

除非你有什么什么特定的背景或者原因（比如经济理论），不然的话系数大于一并没 ...

明白了，谢谢指教。^_^

黃河泉 发表于 2016-8-25 09:20
连老师讲的是如下之 mpg, mpg1 (=mpg/10) 与其对应之估计系数的关系：

了解了，谢谢。

xuexile !

应该是：相关系数在〔－1，1〕之间。