谈谈AER{ivreg}命令实现2SLS估计的那些事

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大部分内容来自于ivreg命令的帮助文档，仅供自己学习参考，当然大家也可观摩，但是后果不负！

1. ## data
   
2. data("CigarettesSW")
   
3. CigarettesSW$rprice <- with(CigarettesSW, price/cpi)
   
4. CigarettesSW$rincome <- with(CigarettesSW, income/population/cpi)
   
5. CigarettesSW$tdiff <- with(CigarettesSW, (taxs - tax)/cpi)
   
6. 
   
7. ## model
   
8. fm <- ivreg(log(packs) ~ log(rprice) + log(rincome) | log(rincome) + tdiff + I(tax/cpi),
   
9.              data = CigarettesSW, subset = year == "1995")
   
10. summary(fm)

复制代码

1. summary(fm, vcov = sandwich, df = Inf, diagnostics = TRUE)

复制代码

诊断检验部分，给出三个检验：weak instruments(弱工具检验）；Dubin-Wu-Hausman（内生解释变量检验）；Sargan（工具变量的外生性检验，只有工具变量的个数多于解释变量个数时，才可检验）

Should diagnostic tests for the instrumental-variable regression be carried out? These encompass an F test of the first stage regression for weak instruments, a Wu-Hausman test for endogeneity, and a Sargan test of overidentifying restrictions (only if there are more instruments than regressors).

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关键词：IVREG 2SLS AER IVR REG