[英文文献] 财务风险度量用于财务风险管理 [推广有奖]

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企业财务报告793 发表于 2004-11-13 15:34:30 |AI写论文

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英文文献：财务风险度量用于财务风险管理
英文文献作者：Torben G. Andersen,Tim Bollerslev,Peter F. Christoffersen,Francis X. Diebold
英文文献摘要：
目前的实践主要遵循限制性的市场风险度量方法，如历史模拟或风险度量。相比之下，我们提出了利用金融计量经济学最新发展的可行方法，并可能产生更准确的风险评估，处理组合水平和资产水平分析。资产水平分析尤其具有挑战性，因为金融机构的现实风险管理需求——特别是在非常高维的情况下的实时风险跟踪——对模型的复杂性施加了严格的限制。因此，我们强调容易估计的强大而简洁的模型。此外，我们强调需要更深入地理解市场风险和宏观经济基本面之间的联系，主要关注股票回报波动、实际增长和实际增长波动之间的联系。在整个过程中，我们不仅努力加深我们对市场风险的科学理解，还努力交叉丰富学术界和实践者社区，促进完善的市场风险度量技术，以吸收两者的优点。